中国上市银行系统性风险度量——基于MES方法的分析

发布时间：2017-08-22 00:26

  本文关键词：中国上市银行系统性风险度量——基于MES方法的分析

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【摘要】：运用边际预期损失(MES)方法,通过DCC-GARCH模型和非参数估计计算我国14家上市银行的边际预期损失,并结合资产规模和杠杆率等因素度量各上市银行的系统性风险。研究结果表明,虽然资产规模、杠杆率和边际期望损失都是决定系统性风险的重要因素,但我国上市银行的系统性风险总体表现为:规模越大的银行,系统性风险也越大,即大型商业银行的系统性风险最大,股份制商业银行次之,城市商业银行的系统性风险最小。此外,三类商业银行的系统性风险随时间呈不同的变化趋势。
【作者单位】： 中南财经政法大学金融学院;
【关键词】： 系统性风险 上市银行 边际预期损失 DCC-GARCH模型
【基金】：国家社会科学基金重点项目(13AJY017)
【分类号】：F832.51;F832.33
【正文快照】： 一、引言2007~2009年的国际金融危机暴露了系统性风险监管的缺失。危机过后,各国监管当局纷纷加强了系统性风险度量和系统重要性金融机构识别的研究与探索,并将监管理念从关注单个金融机构的微观审慎监管转变为注重防范系统性风险的宏观审慎监管。尽管我国金融体系在此次金融

【参考文献】

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本文编号：716036