多元统计分析在证券板块投资中的应用

发布时间：2017-08-30 22:37

  本文关键词：多元统计分析在证券板块投资中的应用

  更多相关文章： 证券板块 财务指标 利率 因子分析 回归分析

【摘要】：我国的证券市场是在90年代建立的,并且以高速进行发展。我国的上交所和深交所分别在1990年11月26日和1991的2月先后建立。沪深股市在2015年7月中旬股票数量已经达到了2800支。在如此多的股票中做出合理的投资是非常重要的。本文运用了多元统计分析的方法,为投资提供合理的依据。本文首先对国内外研究现状及相关的因子分析理论和回归分析理论进行了简单的介绍。然后选取了证券板块的24只样本股,和其在2015年6月财务报表中的财务指标进行分析。通过软件的计算,提取了5个公共因子来反映影响个股的主要因素,通过因子综合得分并排名来权衡各样本的财务综合能力,选出最恰当的个股。通过回归分析法来分析利率的调整对个股股价的影响。因子分析的结果表明,财务综合实力最强的个股是国投安信。回归分析的结果显示出,无论长期还是短期,利率和股票价格两者都是负相关的。
【关键词】：证券板块 财务指标 利率 因子分析 回归分析
【学位授予单位】：重庆大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.51;F224
【目录】：

• 中文摘要3-4
• 英文摘要4-7
• 1 绪论7-10
• 1.1 课题研究背景及意义7-8
• 1.2 研究目的及内容8
• 1.3 研究方法8-10
• 2 国内外研究现状及相关理论10-19
• 2.1 国外研究现状10
• 2.2 国内研究现状10-11
• 2.3 研究综述11-12
• 2.3.1 股票投资分析方法11
• 2.3.2 多元统计分析在股市的应用11-12
• 2.3.3 货币政策对股市的影响研究12
• 2.4 因子分析概述12-15
• 2.4.1 因子模型12-13
• 2.4.2 因子旋转13-15
• 2.4.3 因子得分15
• 2.5 回归分析概述15-19
• 2.5.1 线性模型16-17
• 2.5.2 模型的显著性检验17
• 2.5.3 系数的显著性检验17-19
• 3 指标体系的构建19-22
• 3.1 财务指标选取19-20
• 3.2 利率的选取20-22
• 4 实证分析22-35
• 4.1 因子分析研究过程22-30
• 4.2 回归分析研究过程30-35
• 4.2.1 法定存款准备金率对股价的短期影响30-32
• 4.2.2 法定存款准备金率对股价的长期影响32-35
• 5 结论和建议35-37
• 致谢37-38
• 参考文献38-40
• 附录40-48

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本文编号：761898