商业银行操作风险损失计量路径与方法探讨

发布时间：2017-09-04 22:33

  本文关键词：商业银行操作风险损失计量路径与方法探讨

  更多相关文章： 商业银行 操作风险 损失计量 改良IMA法

【摘要】：本文作者通过多年的摸索与实践,尝试对商业银行操作风险损失计量路径与方法提出新的研究思路,认为通过流程梳理识别操作风险,并以流程为基础按照银行八个业务条线和七类操作风险事件,运用计量统计学原理和风险管理理念,通过计量操作风险损失事件发生概率、操作风险事件导致的产品损失比率及在该流程上运行的产品价值得出业务流程的可预见损失。本文在以前研究的如何计量操作风险(损失)事件发生概率的路径和方法的基础上,就如何得到可预见损失的路径和方法进行综合阐述。这些方法突破了目前商业银行操作风险损失计量中的诸多困境,从商业银行操作风险管理实务角度分析具有较强的应用价值。
【作者单位】： 中国银行浙江省分行;中国银行总行;
【关键词】： 商业银行 操作风险 损失计量 改良IMA法
【分类号】：F830.4
【正文快照】： 一、选题背景巴塞尔协议对商业银行操作风险的资本计量给出了基本指标法(The Basic Indicator Approach,BIA)、标准法(The Standardized Approach,SA)、高级计量法(The Advanced MeasurementApproach,AMA)三种方法,其中前两种方法与实际损失数据无关,只是规定了商业银行根据其

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前4条

1 范洪波;;商业银行操作风险高级计量模型的分析与应用[J];金融论坛;2009年05期

2 丰吉闯;李建平;高丽君;;商业银行操作风险度量模型选择分析[J];国际金融研究;2011年08期

3 欧晖;周玮;;统计测量法在商业银行操作风险管理中的运用[J];经济理论与经济管理;2012年04期

4 曲绍强;王晓芳;;我国利用损失分布法(LDA法)度量操作风险探析[J];经济问题;2006年10期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 王露霞;张俊刚;;我国商业银行操作风险管理现状及对策[J];北方经济;2009年16期

2 黄雅宁;;基于贝叶斯网络模型对我国证券公司操作风险的实证研究[J];重庆电子工程职业学院学报;2011年04期

3 肖艺;李海文;李彦;;商业银行会计业务处理模式变迁的操作风险及其防范[J];金融论坛;2009年06期

4 杨益琳;;刍议商业银行操作风险管理中的人力产权激励[J];金融论坛;2009年08期

5 于晓红;;我国商业银行操作风险分析与管理[J];山西财政税务专科学校学报;2010年02期

6 冉丽宏;;对商业银行基层机构防范操作风险的思考[J];东方企业文化;2011年18期

7 杨青;薛宇宁;蒋科;;极端金融风险度量模型述评——基于一致性原理的VaR改进方法[J];复旦学报(自然科学版);2009年06期

8 林声强;;巴塞尔操作风险之计量方法的模型修订[J];福建金融;2007年07期

9 彭益生;杜子平;;构建商业银行操作风险管理框架研究[J];贵州工业大学学报(社会科学版);2007年04期

10 高印朝;葛春尧;;对于高频低损操作风险计量的初步思路和方法[J];工业技术经济;2008年02期

中国重要会议论文全文数据库 前4条

1 王作春;甘仞初;;基于copula函数的相关异类风险的综合风险测度方法研究[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年

2 盛军;;中国商业银行操作风险事件的实证研究[A];第八届国有经济论坛：中国商业银行深化改革与管理创新学术研讨会论文集[C];2008年

3 陆静;;运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

4 陈倩;;基于极值理论的商业银行操作风险度量研究[A];第十四届中国管理科学学术年会论文集(上册)[C];2012年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 宋加山;基于极值理论的我国商业银行操作风险度量[D];中国科学技术大学;2008年

2 费伦苏;我国商业银行操作风险理论与实证研究[D];武汉理工大学;2008年

3 刘睿;商业银行操作风险度量研究[D];天津大学;2007年

4 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年

5 李萍;中国商业银行经济资本管理与操作风险控制研究[D];吉林大学;2008年

6 张新福;我国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2007年

7 韩晓琴;中国商业银行运营中经济资本管理作用机理及其制度创新[D];吉林大学;2009年

8 莫建明;基于损失分布法的重尾性操作风险的度量精度与管理研究[D];电子科技大学;2009年

9 温红梅;中国商业银行操作风险的度量与控制研究[D];哈尔滨工业大学;2008年

10 张卫国;银行信贷项目全面风险管理研究[D];北京交通大学;2010年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 赵环宇;H银行上海分行合规风险管理[D];哈尔滨工程大学;2010年

2 刘妍s，

本文编号：794240