基于STAR模型的人民币汇率非线性特征及预测

发布时间：2017-09-16 05:19

  本文关键词：基于STAR模型的人民币汇率非线性特征及预测

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【摘要】：文章运用平滑转换自回归模型(STAR)对人民币实际汇率进行建模和预测,研究结果表明:(1)1996年1月至2013年5月,人民币实际汇率满足非线性和对称性;(2)对称的平滑转换自回归模型(ESTAR)对人民币实际汇率短期及中短期样本外的预测明显优于AR线性模型。
【作者单位】： 中南财经政法大学统计与数学学院;安徽财经大学统计与应用数学学院;桂林电子科技大学数学与计算科学学院;
【关键词】： 人民币实际汇率 非线性调整 预测
【基金】：国家社科基金青年项目(11CTJ006);国家社科基金青年项目(13CGL098)
【分类号】：F224;F832.6
【正文快照】： 0引言1994年1月至2005年6月的“盯住单一美元”汇率制度期间,人民币兑美元汇率一直维持在8.27元以上。2005年7月至今的“参考一篮子货币进行调节”汇率制度期间,人民币逐渐升值,从改革前的8.27元升值到2008年7月的6.84元,升值幅度达20.91%。受美国次贷危机影响,从2008年10月开

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前4条

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【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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【二级参考文献】

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【相似文献】

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本文编号：861109