资本压力、股权结构与商业银行监管资本套利:基于1994-2011年我国商业银行混合截面数据

发布时间：2017-09-17 09:11

  本文关键词：资本压力、股权结构与商业银行监管资本套利:基于1994-2011年我国商业银行混合截面数据

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【摘要】：监管资本套利产生于Basel协议资本监管框架的缺陷,源于经济资本与监管资本的不一致性,对金融稳定产生了重大影响,是Basel委员会不断修正Basel协议的主要原因。但现有文献对监管资本套利问题的定量研究依然有限,尚不足以揭示客观事实。本文检验了影响商业银行监管资本套利程度的主要因素,研究结果表明:第一,监管部门规定的达标要求与商业银行资本充足率之差与其监管资本套利程度正相关,说明资本压力越大套利程度越高;第二,商业银行股权结构中具有中央背景的国有股权所占比例与监管资本套利程度负相关,说明所有者与监管者的博弈性越强套利程度越高。本文将回归模型运用于监管资本套利程度的估计,具有一定创新性。
【作者单位】： 天津财经大学经济学院;
【关键词】： 监管资本套利 资本充足率 股权结构 风险加权资本
【基金】：国家自然科学基金青年项目(71303169);国家自然科学基金面上项目(71171139) 国家社会科学基金青年项目(13CJY123) 教育部人文社会科学研究青年基金项目(13YJC790120)
【分类号】：F832.33;F832.51;F224
【正文快照】： 引言监管资本套利(Regulatory Capital Arbitrage)是商业银行利用资本监管制度内部的不协调性,运用某种手段,在不改变实际风险水平的情况下提高资本充足率水平的行为。其产生于Basel协议资本监管框架的缺陷,根源于经济资本与监管资本的不一致性。监管资本套利会弱化资本监管效

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 翟光宇;陈剑;;资本充足率高代表资本充足吗?——基于中国上市银行2007～2011年季度数据分析[J];国际金融研究;2011年10期

2 黄海波;汪，

本文编号：868527