商业银行区域风险评级研究——基于聚类分析和多元有序Probit模型

发布时间：2017-09-21 23:00

  本文关键词：商业银行区域风险评级研究——基于聚类分析和多元有序Probit模型

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【摘要】：从外部监管要求还是商业银行内部管理的需要来看,区域风险评级都具有重要的现实意义。本文从区域风险评级的定义出发,介绍了区域评级的模型构建思路和方法,采用我国31个省级行政区域的相关宏观数据,给出了具体的实证分析结果。基于区域评级模型的量化结果,本文最后从等级划分、客户评级及组合管理层面提出了应用建议。
【作者单位】： 兴业银行;
【关键词】： 商业银行 区域风险评级 聚类分析 多元有序Probit 组合应用
【分类号】：F832.33;F224
【正文快照】： 一、引言从商业银行内部风险管理要求来看,充分识别、准确计量和有效防范风险一直是商业银行经营管理的首要任务。近些年在监管部门的推动下,国内商业银行构建内部评级体系,在微观层面对单个客户信用风险进行计量和评价的方法已比较成熟,而且评级结果正逐步在风险管理的多个领

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本文编号：897340