江苏省域金融风险预警研究

发布时间：2017-09-26 02:18

  本文关键词：江苏省域金融风险预警研究

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【摘要】：在“三期叠加”的背景下,确保不发生区域性、系统性风险是一个极大的考验和挑战,如何有效防范和化解区域金融风险成为研究领域关注的焦点。所谓区域金融风险,是指某区域金融活动遭受损失的不确定性或可能性,体现区域总体金融风险水平,主要根源于区域经济、金融、社会等领域的不确定性因素,具有较强的复杂性、突发性、传导性和可测性特征。理论方面,本文首先对国内外关于金融风险预警指标、模型以及区域金融风险预警方面的文献进行了梳理;其次,分别对区域金融风险成因理论、来源及传导路径进行了分析,为下文实证检验提供理论指导。实证方面主要分为两个部分:第一部分是区域金融风险预警系统设计,主要是构建了区域金融风险预警指标体系,并确定了预警区间和界限值;第二部分是以江苏省数据进行实证分析,运用熵权法赋予各指标权重,基于此运用模糊综合评价法进行预警分析,并运用噪音信号比方法(NSR)评价了预警效果,最后进行短期预测,分析了未来江苏省域金融风险状况。研究发现,预警分析方面:江苏省域金融风险运行态势分为2005年-2009年恶化、2008年-2009年爆发和2010年-2014年回落三个阶段,其中,接近或超过警惕状态的时间主要是2008-2010年,正是全球金融危机爆发时期,未来江苏省域金融风险有上升压力;预警效果方面,在最优阀值50%下的正确信号概率能达到80%,而错误信号概率较低,模型的预警效果较好。进一步分析发现,区域金融风险主要源于经济领域及金融领域,其中,宏观经济经历了过热发展与通货膨胀,伴随着微观金融信贷膨胀、投资猛增、风险积聚并逐步显现,从而导致金融风险波动较大。近期,经济进入转型升级关键期,经济增速放缓,加之前期过渡信贷扩张所积聚的风险隐患逐步暴露,造成潜在金融风险压力较大。因此,守住不发生区域金融风险底线的长效措施是继续深化经济金融改革、完善区域金融风险的预警能力、加强微观审慎监管、改善宏观调控效果以及完善银行内控体系等。
【关键词】：区域金融风险 预警 模糊综合评价 熵权法 江苏省
【学位授予单位】：中国矿业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224;F832.7
【目录】：

• 致谢4-5
• 摘要5-6
• Abstract6-14
• 变量注释表14-15
• 1 绪论15-27
• 1.1 研究背景与意义15-17
• 1.2 国内外研究述评17-24
• 1.3 研究内容24-25
• 1.4 研究方法与思路25-27
• 2 区域金融风险理论分析27-33
• 2.1 相关概念的界定27-28
• 2.2 区域金融风险的成因理论28-30
• 2.3 区域金融风险的来源30-31
• 2.4 区域金融风险的传导31-32
• 2.5 本章小结32-33
• 3 江苏省域金融风险状况及其来源的定性分析33-39
• 3.1 江苏省域金融领域风险状况分析33-36
• 3.2 江苏省域金融风险来源的定性分析36-38
• 3.3 本章小结38-39
• 4 江苏省域金融风险预警系统设计39-51
• 4.1 指标选取依据39-41
• 4.2 江苏省域金融风险预警指标体系构建41-44
• 4.3 江苏省域金融风险预警区间及临界值的划分44-47
• 4.4 模型设定47-50
• 4.5 本章小结50-51
• 5 江苏省域金融风险预警实证分析51-63
• 5.1 样本选择与数据说明51
• 5.2 江苏省域金融风险预警检验51-58
• 5.3 江苏省域金融风险预测58-61
• 5.4 江苏省域金融风险预警效果评价61-62
• 5.5 本章小结62-63
• 6 结论与政策建议63-68
• 6.1 结论63-64
• 6.2 政策建议64-66
• 6.3 研究展望66-68
• 参考文献68-73
• 附录73-76
• 作者简历76-78
• 学位论文数据集78

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 倪旭;杨丽萍;;基于模糊综合评价法的县域金融风险监测预警评价研究[J];武汉金融;2014年03期

2 史建平;高宇;;KLR金融危机预警模型研究——对现阶段新兴市场国家金融危机的实证检验[J];数量经济技术经济研究;2009年03期

3 孙清;蔡则祥;;“长三角”区域金融风险分析[J];审计与经济研究;2008年01期

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本文编号：920913