基于复杂网络的金融传染风险模型研究

发布时间：2017-09-28 02:05

  本文关键词：基于复杂网络的金融传染风险模型研究

  更多相关文章： 传染风险 级联动力学 复杂网络 金融网络 随机图论 连通度

【摘要】：随着金融创新向更广和更深层面发展,金融体系中的传染风险和系统性风险越来越大,对此类风险进行准确度量是有效宏观审慎管理的重要内容。本文基于复杂网络理论,采用模拟方法对金融传染风险模型进行系统研究。首先,借鉴复杂网络的Watts级联动力学理论,构建了基于随机网络的金融传染模型,其较大的网络连通度水平不仅为传染提供更多的传播渠道,而且抵消了风险共享的能力。其次,引入Gleeson和Cahalane(2007)的分析框架,探讨了计算预期违约银行节点规模的解析模型,并对Watts模型中各种参数对系统风险的影响效应进行测度。最终,形成一个包括网络模拟方法、模型解析结论,以及网络统计分析方法等较全面的计算算法工具集合。
【作者单位】： 中南大学商学院;中国人民银行郑州培训学院;
【关键词】： 传染风险 级联动力学 复杂网络 金融网络 随机图论 连通度
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71173241) 教育部新世纪人才基金资助项目(NCET-10-0830)
【分类号】：F224;F830.91
【正文快照】： 1引言随着金融创新向更广和更深层面发展,金融机构之间的相互关联性越来越复杂,金融体系中的传染风险和系统性风险也越来越大。一方面,复杂的金融网络体系增强了危机冲击的吸收和风险分担能力,另一方面,风险分担也有可能演变为风险传播和传染。因此,本文拟应用复杂网络理论从

【共引文献】

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本文编号：933164