中国上市银行资本缓冲与信贷风险的周期性行为研究

发布时间：2017-09-30 21:06

  本文关键词：中国上市银行资本缓冲与信贷风险的周期性行为研究

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【摘要】：对宏观经济波动下中国银行业资本缓冲与信贷风险周期性行为特征进行理论分析,基于此提出研究假设,进而利用2004~2012年中国16家上市银行的年度面板数据构建联立方程对该问题进行实证检验。结果表明:(1)中国上市银行资本缓冲、信贷风险与经济周期正相关;(2)在经济上行期和经济下行期,经济周期均对资本缓冲有正向影响,而经济周期对信贷风险的影响是非对称的,在经济上行期为正向影响,在经济下行期为负向影响;(3)银行资本金与经济周期正相关,加权风险资产与经济周期负相关,这种变动特征强化了资本缓冲的逆周期性。
【作者单位】： 中国矿业大学管理学院;
【关键词】： 资本缓冲 信贷风险 经济周期
【基金】：江苏省哲学社会科学规划项目(09JD001) 中国矿业大学管理学院高水平论文专项基金
【分类号】：F832.3;F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言自《巴塞尔协议I》实施以来,协议中的资本规定是否存在顺周期效应就一直争论不断。而《巴塞尔协议II》不仅没能缓解资本缓冲的顺周期效应,反而加剧了这种效应(Ayuso et al.,2004)[1]。尤其是内部评级法对风险敏感度的提高而带来的顺周期效应,已经成为广泛争议的焦点(

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前7条

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【共引文献】

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8 李楠;汪，

本文编号：950384