天气衍生品中时变均值回复的气温预测模型研究

发布时间：2017-10-04 16:21

  本文关键词：天气衍生品中时变均值回复的气温预测模型研究

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【摘要】：天气衍生品的出现,为天气风险管理提供了一种新的手段。由于大多数天气衍生品都是以气温为标的物,因此对气温变化准确预测是天气衍生品定价的关键。针对此,本文在O-U均值回复模型的基础上,构建了时变均值回复速度的气温预测模型。基于全国代表性城市的1951—2011年日平均气温数据对气温均值回复速度进行了实证分析,研究表明,我国主要代表性城市气温年均值回复速度均能通过ARIMA模型进行拟合估计。利用两种模型对各城市的日平均气温进行预测分析,其误差衡量指标的协方差比表明,时变均值回复模型优于O-U均值回复模型。因此,本文提出的时变均值回复速度的气温预测模型适用于我国的气温预测,有利于我国天气衍生品的进一步研究。
【作者单位】： 东南大学经济管理学院;南京信息工程大学经济管理学院;
【关键词】： 天气衍生品 O-U均值回复模型 时变均值回复速度 ARIMA模型
【基金】：公益性行业(气象)科研专项资助项目(GYHY201106019) 国家自然科学基金资助项目(71071034)
【分类号】：P423;F224;F830.9
【正文快照】： 0引言1997年,美国的安然公司与佛罗里达西南电力公司交易了第一份基于温度的天气衍生合同,为最早的天气衍生品交易。通过构造以天气指标为标的物的期货、期权或者互换合约,就可以花很少的费用,来对冲因天气变化带来的不利影响。据美国的一项调查显示,80%的企业将天气作为影响

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本文编号：971629