银行间同业拆借对银行系统稳定性的影响

发布时间：2017-10-09 02:21

  本文关键词：银行间同业拆借对银行系统稳定性的影响

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【摘要】：金融危机的爆发说明传统的经济学理论范式已经无法对金融危机进行准确预测,经济学理论忽略了经济活动中个体之间的相互作用,正是这种相互作用使得金融市场高度关联,从而加剧了金融危机的传播。金融系统是强大而脆弱的,这正是经济学所认识不到的。因此,越来越多的学者将对金融系统研究的视角转向了网络科学,以网络科学作为新的突破口,从网络视角对金融系统进行研究,不再将研究的重点集中在系统中单一金融机构的属性,而是利用复杂网络的方法研究金融系统各机构之间的相互作用。金融系统是一个由紧密联系的众多机构形成的复杂系统,研究金融系统中单一机构的属性并不能合理解释金融危机的爆发。在整体层面探索该复杂系统的稳定性以及寻找影响该复杂系统稳定性的因素已然成为了国内外学者所不得不面临的难题。银行系统作为金融系统的重要组成部分对于维持金融系统的稳定性发挥着重要作用。银行在整个金融系统中占据核心地位,在市场经济中发挥重要的杠杆作用,是直接参与市场经济活动的主体,同时也是货币流通的重要媒介,在我国的经济模式下商业银行的作用至关重要,在控制市场经济发展、汇率、资金流通、货币政策等方面占有不可或缺的地位。本文以银行网络作为研究对象,从网络的属性与结构出发,探究银行间同业拆借对银行系统稳定性的影响。在银行系统中,每个银行都面临由资产的流动性和随机性投资造成的资金短缺现象,银行之间的同业拆借虽然可以在某种程度上弥补单个银行的流动性不足,但却造成了流动性风险的扩散。本文根据网络的属性将银行系统中的参与者分为同质性银行和异质性银行,建立银行间同业拆借网络模型,探究当银行之间的借贷关系被限定在拥有不同流动性特征的银行之间时,银行系统稳定性的变化。与此同时,本文试图寻找到所能维持银行系统稳定性的银行间同业拆借的临界状态。本文在进行模型创建时,选择从网络视角模拟银行间同业拆借模式,选取银行系统中存在的四种业务关系：储户与银行之间的存贷关系、银行同业之间的拆借关系、银行与机构之间的投资关系、银行与中央银行之间的存款准备金关系等建立了银行系统网络模型。在对网络属性进行设置时,本文创新性地将银行网络分为同质性网络与异质性网络。在研究网络结构时,本文通过设置银行网络的连接度控制银行间同业拆借的范围。另外,由于我国目前并未出现大规模的银行破产事件,无法获取相关数据进行分析,因而论文对于模型所涉及到的参数与变量进行了假设,并利用MATLAB对模型进行仿真模拟。通过对银行间同业拆借的过程进行模拟,本文得出以下结论：银行间的同业拆借表现出两种属性——保障性与传染性。在不同的网络属性与结构下,这两种属性的强弱关系不同。第一,在同一连通性下,即银行间同业拆借的范围相同时,同质性银行网络的稳定性强于异质性网络。当银行之间的借贷关系被限定在同质性银行之间时,势必会增强系统之间的稳定性。第二,在同一网络属性下,即银行的属性被限定为同质性或者异质性时,当连通性小于6%时,银行系统的稳定性随着连通性的增强而减弱,此时银行间同业拆借的引发的风险传染性强于其所起到的保障性；当连通性大于60%时,银行系统的稳定性随着连通性的增强而增强,此时银行间同业拆借的对于系统的保障性大于其所引发的传染性。本文结合新常态下我国银行业所面临的问题提出了维持银行系统稳定性的两条建议：一是,控制银行规模,银行规模并非越大越好,规模的无限扩大带来了投资业务的多元化,也带来了许多潜在的风险。银行应控制规模,完善经营管理模式,不要盲目扩张。二是,完善同业拆借机制。银行之间的同业拆借有利有弊,即可以缓解短期的流动性不足,又会造成风险的传播,监管部门应完善同业拆借的监管机制,鼓励同级银行之间的同业拆借,限制跨级银行间的同业拆借,使得同业拆借的弊大于利,以维持整个银行系统的稳定性。
【关键词】：银行间网络 同业拆借 系统稳定性 同质性 异质性 连通性
【学位授予单位】：西南财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832
【目录】：

• 摘要4-6
• ABSTRACT6-10
• 1 绪论10-24
• 1.1 问题提出10-11
• 1.2 研究意义11-12
• 1.3 文献综述12-21
• 1.3.1 国外文献12-18
• 1.3.2 国内文献18-21
• 1.4 研究方法与研究内容21-23
• 1.4.1 研究方法21
• 1.4.2 研究内容21-23
• 1.5 论文的创新与不足23-24
• 1.5.1 论文的创新23
• 1.5.2 论文的不足23-24
• 2 复杂网络相关理论24-33
• 2.1 网络与图25-30
• 2.1.1 图的网络表示25-29
• 2.1.2 图的邻接矩阵29-30
• 2.2 网络基本拓扑性质30-33
• 2.2.1 复杂网络的连通性30
• 2.2.2 度与平均度30-31
• 2.2.3 网络的稀疏性与稠密化31-33
• 3 银行间同业拆借的作用33-36
• 3.1 银行间同业拆借对于系统的保障性33-34
• 3.2 银行间同业拆借对于风险的传染性34-36
• 4 银行间同业拆借网络模型36-44
• 4.1 银行间同业拆借网络模型的设计思路36-40
• 4.2 不同网络结构下的银行间同业拆借网络模型40
• 4.3 不同网络属性下的银行间同业拆借网络模型40-43
• 4.3.1 同质性银行网络41-42
• 4.3.2 异质性银行网络42-43
• 4.4 小结43-44
• 5 仿真模拟44-54
• 5.1 数据选取44
• 5.2 网络属性对网络稳定性的影响44-46
• 5.3 网络结构对网络稳定性的影响46-52
• 5.3.1 同质性银行网络结构的仿真结果分析47-49
• 5.3.2 异质性银行网络结构的仿真结果分析49-52
• 5.4 小结52-54
• 6 研究成果与建议54-57
• 6.1 研究成果54-55
• 6.2 建议55-57
• 参考文献57-59
• 致谢59

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本文编号：997625