基于最坏条件风险值的物流投资组合模型

发布时间：2019-07-28 13:36

【摘要】：针对传统物流投资组合问题中将物流投资回报假设为一个已知概率分布的随机变量的局限性,假定物流投资回报的概率分布是未知的,但属于一个由各种可能分布组成的多面体集合。应用最坏条件风险值建立了物流投资组合问题的鲁棒条件风险值模型。数值实验的结果证明了模型的有效性和实用性。
[Abstract]:In view of the limitation of assuming logistics investment return as a random variable with known probability distribution in the traditional logistics portfolio problem, it is assumed that the probability distribution of logistics investment return is unknown, but it belongs to a polyhedral set composed of various possible distribution. The robust conditional risk value model of logistics portfolio problem is established by using the worst condition risk value. The results of numerical experiments prove the effectiveness and practicability of the model.
【作者单位】： 河南理工大学经管学院;
【基金】：河南省政府决策招标项目(2011B244)
【分类号】：F253.7

【共引文献】

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本文编号：2520098