我国商业银行非利息收入影响银行稳定的理论与实证研究

发布时间：2020-03-28 08:06

【摘要】：近年来,伴随着我国金融市场化改革的深化、互联网金融的冲击以及越来越严格的金融监管,我国商业银行不得不转变以存贷利差为主的经营模式,大力发展非利息收入业务,自2006年以来我国商业银行非利息收入增长率一直高于净利息收入增长率,且非利息收入在银行营业收入中的比重不断上升,非利息收入已经成为银行营业收入的一项重要新来源。但是,随着我国商业银行非利息收入的蓬勃增长,与此相关的业务风险也在不断积累膨胀,影响银行乃至金融系统的稳定,引起金融监管当局的密切关注与加强监管,可是问题仍然层出不穷。为提高监管政策的效率,有必要从我国商业银行发展非利息收入业务的主观动因着手,从根源上找出非利息收入增长影响银行稳定的原因。本文首先从我国商业银行2007-2016年非利息收入的发展和现状入手,以商业银行特许权价值理论为基础,从银行风险承担动机的视角出发,分析了商业银行发展非利息收入业务的主观动因,再在此基础上阐述了出于过度风险承担动机而发展起来的非利息收入业务影响银行稳定的机理,并提出最优非利息收入假说及衡量标准。然后,选取我国16家上市商业银行2007-2016年的面板数据,建立面板数据模型和VAR模型,检验非利息收入对银行稳定的影响,结果表明非利息收入与银行稳定间存在“倒U型”关系,最优的非利息收入占比为41.34%;非利息收入组成部分的回归分析表明净手续费及佣金收入的增加会提高银行的稳定性,但是净手续费及佣金收入中的具有影子银行性质的表外业务的非利息收入会对银行稳定产生负向影响,降低商业银行经营的稳健性,以投资型和交易型收入为主的其他非利息收入波动性大,其占比的增加会降低银行的稳定性;VAR模型检验显示非利息收入对银行体系稳定的影响存在一个较长的滞后期;其他因素如宏观经济因素、银行资产规模和资本监管、银行业市场结构的变化也会对银行稳定产生一定的冲击;最后,本文根据前文的分析,从银行业务发展与银行监管两个角度对如何在维护银行稳定的基础上完善商业银行的业务转型过程提出对策建议。
【图文】：

非利息收入,占比,佣金收入

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非利息收入,变动情况,增长率,组成部分

第二章我国商业银行非利息收入的现状与风险特征逦逡逑示了邋２００７－２０１６年净手续费及佣金收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收逡逑、其他业务收入各自增长率的变动情况，在样本考擦期内，其标准差依次为：逡逑０３８，２．７６６７，７．２９７０，１．１１５７，０．１８６２，可以明显看出，波动性由高到低依次为逡逑允价值变动收益、投资收益、汇兑收益、净手续费及佣金收入、其他业务收入，，逡逑允价值变动收益波动最大，手续费佣金收入波动程度小，更为稳定。从变差系数逡逑看，投资收益的相对风险最高，其次是公允价值变动收益，汇兑收益与净手续费逡逑金收入。公允价值变动损益、投资收益与汇兑损益由于受金融市场和经济周期的逡逑响更大，因而波动性更高，同时，人民币国际化进程的加快，人民币汇率的升值逡逑商业银行面临着更大的汇率风险。逡逑
【学位授予单位】：福建师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.33;F830.42

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