中国商业银行非利息收入影响因素研究

发布时间：2020-06-28 06:30

【摘要】：近几年来,随着我国利率市场化进程的推进、信息技术的进步以及金融创新的不断发展,使得商业银行传统资产负债业务优势逐渐减弱,特别是2008年金融危机以来,央行连续下调存贷款利差,大量外资银行以及各种城市商业银行之间相互争夺客户资源,使得以存贷款业务为主要收入来源的银行面临着巨大挑战。商业银行亟待需要拓展新的盈利点,提高市场竞争中的综合实力,以促进其长期发展。商业银行非利息收入业务以相对稳定、安全且收益较高的特点日益成为银行业以及学术界关注的重点。本文通过对我国商业银行非利息收入业务现状进行分析,结果发现,在传统存贷款业务盈利空间受到压缩后,非利息收入业务已经逐渐引起各大银行的关注。但是,从总体发展现状上看,我国商业银行非利息收入业务仍然存在很多的问题。与国外相比,我国商业银行非利息收入业务种类较少,而且大部分非利息收入业务的价值含量并不是很高。另外,虽然非利息收入在商业银行营业收入中的比重有所上升,但是与西方发达国家相比还有很大差距,非利息收入并没有成为我国银行业的主要收入,还具有较大的发展空间。此外在非利息收入的来源上,手续费收入及佣金收入成为我国商业银行主要的非利息收入途径,投资银行服务业务在最近几年的非利息收入业务中发展较为迅速,成为非利息收入的一支重要来源。在对我国商业银行非利息收入现状分析的基础上,本文选取目前国内已经上市的十六家商业银行,根据我国商业银行的特点分组为国有控股四大银行和其它十二家股份制银行,从总体和分组上对影响我国商业银行非利息收入的因素进行研究。描述性统计显示,四大国有控股银行平均非利息收入占比远远高于其它十二家股份制银行。此外,本文通过十六家银行的总体回归和分组回归对比,结果发现我国商业银行非利息收入与银行规模、净利息收入率、资本充足率以及不良贷款率之间存在着显著的相关性,与银行的业务及管理费用有相关影响,而银行存贷比率与国民理财需求对银行非利息收入没有显著的影响。具体来说,净利息收益率和人员相对存款规模与商业银行非利息收入呈负相关关系,银行规模、资本充足率、不良贷款率和业务及管理费用与银行非利息收入呈正相关关系。本文的写作框架如下：第一部分是本文的引言部分,这一部分主要介绍了本文选题的背景和研究意义,并对国内外商业银行开展非利息收入业务的相关文献和研究成果进行系统梳理。第二部分分析了我国目前商业银行开展非利息收入业务的现状。第三部分是变量选取和描述性统计,本文收集具有代表性的十六家商业银行2007年至2013年的相关数据,选取非利息收入占营业收入的比重作为因变量,衡量商业银行非利息收入业务发展成果,同时选择银行规模、存贷款比率、资本充足率、银行正式员工数与存款比、不良贷款率以及国民理财需求为解释变量,并对解释变量进行描述性统计分析。第四部分是本文的实证部分,也是本文重点要论述的部分。通过国内目前已经上市的16家商业银行2007-2013年的相关数据,建立面板数据回归,对影响我国银行非利息收入业务的相关因素进行实证分析,研究各个因素对我国商业银行非利息收入的影响。结果发现整体上商业银行非利息收入与银行净利息收益率、银行正式员工数相对存款比率呈显著的负相关,与银行规模、资本充足率、不良贷款率和银行业务及管理费用呈正相关关系。第五部分是本文的结论以及建议。本文的主要贡献有以下两个方面：(1)本文不仅从银行自身特征如银行规模、流动性风险考虑,而且考虑了国民理财需求对非利息收入的影响,结果发现,在国民理财需求方面,四大国有控股银行与其有显著影响,而其他十二家银行则不显著。(2)在研究方法上,本文采用定量的实证研究,借鉴罗伯特和塔拉(Robert DeYoung and Tara Rice,2004)的思路,从定量的角度考察中国商业银行的非利息收入相关影响要素,结果发现商业银行非利息收入与银行规模呈正相关影响,这与以往研究不同。
【学位授予单位】：东北财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.2
【图文】：

非利息收入,股份制银行,占比

行非利息收入业务创新能力较弱以及受政策相关限制，使得商业银行不能够展新的业务维持非利息收入的增长。此外，商业银行非利息收入还表现为集度高。以我国商业银行中间业务为例，2013年仅仅中农工建交五大行的中间务其收入总和占比已经超过百分之八十，可见在行业的集中度方面，非利息入是高度集中的。然而，在快速发展的中小型银行范围内，通过最近几年的流，行业集中度略低于去年同期。但是在增长速度上，十二家股份制银行其于国有控股银行，以2013年为例，这一时期具有代表性的十二家上市银行非息业务收入增长速度达到63.17%，远远高于同时期其他四大行中间业务收45.61%的增速。除了四大控股银行之外，其他十二家股份制商业银行，其非利息收入占如图2-1所示，2008年以来，除招商银行、民生银行非利息收入占比超过2之外，其它商业银行基本保持在10%左右，其中华夏银行还出现逐年下滑况。总的来说，除了四大银行之外的其它上市银行非利息收入基本都在上升但是占比远低于四大银行，如图2-1所示：[

非利息收入,商业银行,数据来源,占比

而且对于手续费和佣金收入，工行和招行在总的非利息收入中的比例分别高达89.88%、80.11%。手续费及佣金收入，成为非利息收入主要途径，见图2-2:工商银行2012非利息收入项目招商银行2012非利凰收入项目：：：雪货严找堒嫩磁图2-2非利息收入详细项目占比注：数据来源于商业银行2012年年报。2.4专业人才资源缺乏非利息收入的业务一般都对商业银行资本很少使用，但对人力资源的要求是很高的。非利息收入业务开展较好的银行，其员工的综合素质相对来说要求也很高，这就要求商业银行具有一批知识面广、^u发能力较强的金融工程师以及出色的营销队伍，在国外银行非利息收入的业务人员一般都是复合型人才，不仅有很强的计算机技术，还能熟练操作银行业务。但对于我国的银行员工，专门从事银行非利息收入业务的高科技人才并不多。以近几年发展较快的投资银行业务为例，投资银行部门是创新能力最集中的部门之一，需要专业化的知识，而中国大部分商业银行其管理制度和人才适用标准难以对高精尖人才形成吸引力

【参考文献】