商业银行非利息净收入对盈利能力的影响研究
发布时间：2020-12-11 22:45
随着近年来我国银行业先后放开了贷款利率和存款利率,商业银行主要依靠传统存贷业务带来的“存贷利差”的发展模式受到挑战,从2016年末的统计数据可以看到:利息净收入平均占比由2010年末的85.44%下降到72.5%,非利息净收入平均占比由2010年末的14.56%上升到27.50%。因此,本文选取16家商业银行的相关季度财务数据,分别研究非利息净收入及其组成部分、盈利能力及其二者之间的关系,为传统存贷业务的转型和盈利能力的提升提供有针对性的建议。本文主要的研究方法和研究内容如下:第一,利用图表的形式分析非利息净收入和盈利能力的发展现状;第二,实证分析非利息净收入总体的影响;第三,实证分析非利息净收入重要组成部分的影响。本文的研究结论为:第一,非利息净收入占比(NNII)与总资产收益率(ROA)和净资产收益率(ROE)呈正相关关系;第二,手续费及佣金净收入占比(NFCI)和投资净收益占比(IVT)都与总资产收益率(ROA)和净资产收益率(ROE)是显著的正相关关系,只是显著性水平不同;第三,商业银行在发展非利息净收入业务时一定要及时监控其波动性,尤其是投资、汇兑等波动性较大的业务。因此,商...
【文章来源】：首都经济贸易大学北京市
【文章页数】：66 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 引言
1.1 研究背景和研究意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外文献综述
1.2.2 国内文献综述
1.2.3 总结
1.3 研究内容和研究方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
1.4 创新之处与不足之处
1.4.1 创新之处
1.4.2 不足之处
第2章 非利息净收入分析
2.1 非利息净收入
2.1.1 非利息净收入概念
2.1.2 非利息净收入分类
2.2 非利息净收入的内在特性
2.2.1 非利息净收入占比呈现稳步增长的趋势
2.2.2 非利息净收入占比对利息净收入占比的替代性
2.2.3 非利息净收入不同组成部分波动性不同
2.3 非利息净收入的发展背景
2.3.1 利率市场化
2.3.2 金融脱媒
2.3.3 互联网金融
2.4 非利息净收入的发展特点
2.4.1 非利息净收入占比纵向比较
2.4.2 非利息净收入占比横向比较
2.4.3 手续费及佣金净收入在非利息净收入中占主导地位
2.4.4 收入多元化程度不断提高
2.4.5 非利息净收入业务在商业银行之间发展不均衡
第3章 盈利能力分析
3.1 盈利能力概述
3.2 盈利能力发展现状分析
3.2.1 总资产收益率
3.2.2 净资产收益率
3.2.3 净利润增长率
3.3 盈利能力相关影响因素
3.3.1 宏观经济因素
3.3.2 行业因素
3.3.3 收入结构
3.3.4 资产规模
3.3.5 成本收入比
第4章 非利息净收入对盈利能力影响的实证分析
4.1 样本选取与数据来源
4.2 变量选择与定义
4.2.1 被解释变量
4.2.2 解释变量
4.2.3 控制变量
4.3 样本的描述性统计
4.3.1 ROA、ROE、NNII纵向描述性统计
4.3.2 ROA、ROE、NNII横向描述性统计
4.4 实证检验结果及分析
4.4.1 非利息净收入总体影响
4.4.2 非利息净收入组成部分影响
4.5 稳健性检验
4.6 研究结论
第5章 提升商业银行盈利能力的建议
5.1 促进非利息净收入业务发展
5.2 紧跟政策形势,提供差异化的非利息净收入业务
5.3 加大非利息业务风险的把控力度
5.4 商业银行合理扩张资产规模,加强运营成本控制
结论
参考文献
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]互联网金融影响了商业银行的非利息收入吗[J]. 赵胜民,刘笑天. 当代财经. 2018(02)
[2]互联网金融及其风险防控[J]. 赵增强. 税务与经济. 2018(01)
[3]我国互联网金融发展的内生逻辑、驱动因素与金融功能效应[J]. 郭建辉. 税务与经济. 2018(01)
[4]互联网金融对商业银行盈利模式的影响[J]. 安鸣旭. 合作经济与科技. 2018(01)
[5]我国商业银行非利息收入影响因素研究——基于13家上市银行实证分析[J]. 王光岐. 金融理论与实践. 2017(06)
[6]我国金融脱媒对商业银行资产负债业务的影响分析[J]. 肖崎,赵允宁. 上海金融. 2017(01)
[7]市场竞争度与银行非利息收入关系研究[J]. 申创,赵胜民. 经济评论. 2017(01)
[8]收入多元化对商业银行盈利水平和风险承担的影响——基于2007-2015年我国45家银行的面板数据[J]. 王伟涛,董雅洁. 南方金融. 2016(08)
[9]多元化经营对商业银行绩效影响的实证研究——基于国内商业银行与国外商业银行对比的视角[J]. 尚妍,段忠辉,李斌,汪寿阳. 管理评论. 2016(05)
[10]互联网金融对商业银行风险承担的影响研究[J]. 刘忠璐. 财贸经济. 2016(04)
本文编号：2911348
【文章来源】：首都经济贸易大学北京市
【文章页数】：66 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 引言
1.1 研究背景和研究意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外文献综述
1.2.2 国内文献综述
1.2.3 总结
1.3 研究内容和研究方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
1.4 创新之处与不足之处
1.4.1 创新之处
1.4.2 不足之处
第2章 非利息净收入分析
2.1 非利息净收入
2.1.1 非利息净收入概念
2.1.2 非利息净收入分类
2.2 非利息净收入的内在特性
2.2.1 非利息净收入占比呈现稳步增长的趋势
2.2.2 非利息净收入占比对利息净收入占比的替代性
2.2.3 非利息净收入不同组成部分波动性不同
2.3 非利息净收入的发展背景
2.3.1 利率市场化
2.3.2 金融脱媒
2.3.3 互联网金融
2.4 非利息净收入的发展特点
2.4.1 非利息净收入占比纵向比较
2.4.2 非利息净收入占比横向比较
2.4.3 手续费及佣金净收入在非利息净收入中占主导地位
2.4.4 收入多元化程度不断提高
2.4.5 非利息净收入业务在商业银行之间发展不均衡
第3章 盈利能力分析
3.1 盈利能力概述
3.2 盈利能力发展现状分析
3.2.1 总资产收益率
3.2.2 净资产收益率
3.2.3 净利润增长率
3.3 盈利能力相关影响因素
3.3.1 宏观经济因素
3.3.2 行业因素
3.3.3 收入结构
3.3.4 资产规模
3.3.5 成本收入比
第4章 非利息净收入对盈利能力影响的实证分析
4.1 样本选取与数据来源
4.2 变量选择与定义
4.2.1 被解释变量
4.2.2 解释变量
4.2.3 控制变量
4.3 样本的描述性统计
4.3.1 ROA、ROE、NNII纵向描述性统计
4.3.2 ROA、ROE、NNII横向描述性统计
4.4 实证检验结果及分析
4.4.1 非利息净收入总体影响
4.4.2 非利息净收入组成部分影响
4.5 稳健性检验
4.6 研究结论
第5章 提升商业银行盈利能力的建议
5.1 促进非利息净收入业务发展
5.2 紧跟政策形势,提供差异化的非利息净收入业务
5.3 加大非利息业务风险的把控力度
5.4 商业银行合理扩张资产规模,加强运营成本控制
结论
参考文献
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]互联网金融影响了商业银行的非利息收入吗[J]. 赵胜民,刘笑天. 当代财经. 2018(02)
[2]互联网金融及其风险防控[J]. 赵增强. 税务与经济. 2018(01)
[3]我国互联网金融发展的内生逻辑、驱动因素与金融功能效应[J]. 郭建辉. 税务与经济. 2018(01)
[4]互联网金融对商业银行盈利模式的影响[J]. 安鸣旭. 合作经济与科技. 2018(01)
[5]我国商业银行非利息收入影响因素研究——基于13家上市银行实证分析[J]. 王光岐. 金融理论与实践. 2017(06)
[6]我国金融脱媒对商业银行资产负债业务的影响分析[J]. 肖崎,赵允宁. 上海金融. 2017(01)
[7]市场竞争度与银行非利息收入关系研究[J]. 申创,赵胜民. 经济评论. 2017(01)
[8]收入多元化对商业银行盈利水平和风险承担的影响——基于2007-2015年我国45家银行的面板数据[J]. 王伟涛,董雅洁. 南方金融. 2016(08)
[9]多元化经营对商业银行绩效影响的实证研究——基于国内商业银行与国外商业银行对比的视角[J]. 尚妍,段忠辉,李斌,汪寿阳. 管理评论. 2016(05)
[10]互联网金融对商业银行风险承担的影响研究[J]. 刘忠璐. 财贸经济. 2016(04)
本文编号：2911348
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