逆周期资本监管对我国上市商业银行盈利能力的影响研究
发布时间：2020-12-14 09:06
2008年全球性金融危机的爆发对世界经济发展造成了很大的危害,金融行业监管的顺周期性问题也暴露出来,各国监管机构纷纷制定监管政策来缓解顺周期效应,于是逆周期监管应运而生。继《巴塞尔协议Ⅲ》出台后,我国在沿用巴Ⅲ的基础上制定了适合我国国情的宏观审慎监管框架,初步构建了以资本充足率、杠杆比率、动态拨备以及流动性指标为主要工具的逆周期资本监管体系,对资本的约束不断增强。逆周期监管的目的在于当经济繁荣时计提更多的资本来缓解经济下行阶段资本不足的状况,熨平经济周期,防止系统性风险的发生,通过以丰补歉的方式使金融机构能够更加平稳有序的发展,从而防范金融危机的再次爆发。而银行业作为经济运转的重要枢纽和资本监管的重点对象,从严的资本监管一方面有助于提高金融系统的风险抵御能力,促使银行业的长期稳定经营,另一方面伴随着互联网金融的诞生以及利率市场化的推进,又使银行盈利能力受到更大的威胁。银行盈利能力从短期来说主要是衡量商业银行的收益,从长远考虑则反映银行的可持续发展能力。逆周期资本监管的实施有效缓解了银行经营的顺周期问题,从短期来看可能不利于商业银行收益的增加,但从长远来说,有利于商业银行可持续的发展和盈...
【文章来源】：天津商业大学天津市
【文章页数】：63 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
资本净额图示
图 2-2 银行最佳资本示意图Figure2-2 Schematic diagram of the best capital of the bank业顺周期性理论期性是指银行经营随着经济周期变化而波动的情况，主本水平、信贷投放和盈利状况四大方面。在经济景气时的预期过于乐观，外部评级机构的评级标准放宽，银行资本存量，尽可能多的去增加信贷投放，一些不达标的风险过度承担行为发生，最终可能会造成未来大批的坏由于授信业务中借贷双方存在信息不对称的行为，人们为信用风险增加，对企业的投资前景和还款能力产生质守，一些净现值为正的项目也可能被拒绝，信贷行为中收缩规模，从而使经济形势趋于衰退。银行业中的顺周放大的功能，这种顺周期性的特征让经济波动的幅度远
招商银行 11.47 11.53 12.14 11.14 12.38 12.57 13.33 15.48平安银行 10.19 11.51 11.37 9.90 10.86 10.94 11.53 11.20浦发银行 12.02 12.70 12.45 10.97 11.33 12.29 11.65 12.02民生银行 10.44 10.86 10.75 10.69 10.69 11.49 11.73 11.85兴业银行 11.22 11.04 12.06 10.83 11.29 11.19 12.02 12.19华夏银行 10.58 11.68 10.85 9.88 11.03 10.85 11.36 12.37北京银行 12.62 12.06 12.90 10.94 11.08 12.27 12.20 12.41南京银行 14.63 14.96 14.98 12.90 12.00 13.11 13.71 12.93宁波银行 16.20 15.36 15.65 12.06 12.40 13.29 12.25 13.58国有银行平均值 12.30 12.84 13.66 12.57 14.03 14.31 14.22 14.51股份制银行平均值 11.03 11.52 11.76 10.65 11.39 11.63 11.80 12.53城市商业银行平均值 14.48 14.13 14.51 11.97 11.83 12.89 12.72 12.97行业平均值 12.07 12.42 12.87 11.50 12.30 12.71 12.72 13.23数据来源：由 wind 数据库整理而来
【参考文献】：
期刊论文
[1]大数据时代:人工智能与商业银行创新[J]. 李佳,钱晨,黄之豪. 新金融. 2018(12)
[2]商业银行贷款损失准备监管要求调整的原因及其影响[J]. 尹海程,徐承远. 债券. 2018(06)
[3]流动性管理新规三个量化指标分析[J]. 郑葵方. 债券. 2018(01)
[4]信贷型影子银行顺周期行为检验[J]. 方先明,权威. 金融研究. 2017(06)
[5]杠杆率:我国商业银行风险监管研究——基于《巴塞尔协议Ⅲ》全面风险管理视角[J]. 方芳,吴波,汤海波. 广东社会科学. 2016(06)
[6]典型全国股份制银行与区域性银行发展状况比较分析[J]. 郑箐. 金融经济. 2016(08)
[7]监管改革、外部冲击与银行预期盈利——基于事件研究法的经验分析[J]. 冯超. 经济与管理研究. 2016(05)
[8]基于国际经验的拨备覆盖率管理建议[J]. 熊启跃. 银行家. 2016(01)
[9]我国商业银行多元收入结构对银行风险的影响研究[J]. 叶华平,于洋. 时代金融. 2015(32)
[10]基于结构方程模型的资本监管对银行盈利能力影响研究[J]. 易传和,吴思远,刘波. 江西社会科学. 2015(11)
硕士论文
[1]基于资本监管的我国商业银行经营绩效研究[D]. 齐慧云.山西财经大学 2016
[2]上市商业银行盈利能力及其影响因素研究[D]. 陈欣.天津商业大学 2016
[3]资本监管对商业银行盈利能力的影响研究[D]. 吴思远.湖南大学 2016
[4]基于逆周期资本监管的我国商业银行盈利能力研究[D]. 李晓阳.山西财经大学 2016
[5]我国上市商业银行盈利模式转型研究[D]. 刘梦圆.郑州大学 2015
[6]经济周期和监管变化对我国上市银行资本缓冲、风险和绩效的影响[D]. 孙广绪.重庆大学 2014
[7]我国商业银行拨备覆盖率的影响因素研究[D]. 张立君.山西财经大学 2014
[8]我国商业银行逆周期资本缓冲机制研究[D]. 罗亚希.厦门大学 2014
[9]商业银行流动性风险研究[D]. 罗聪.华中科技大学 2011
本文编号：2916174
【文章来源】：天津商业大学天津市
【文章页数】：63 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
资本净额图示
图 2-2 银行最佳资本示意图Figure2-2 Schematic diagram of the best capital of the bank业顺周期性理论期性是指银行经营随着经济周期变化而波动的情况，主本水平、信贷投放和盈利状况四大方面。在经济景气时的预期过于乐观，外部评级机构的评级标准放宽，银行资本存量，尽可能多的去增加信贷投放，一些不达标的风险过度承担行为发生，最终可能会造成未来大批的坏由于授信业务中借贷双方存在信息不对称的行为，人们为信用风险增加，对企业的投资前景和还款能力产生质守，一些净现值为正的项目也可能被拒绝，信贷行为中收缩规模，从而使经济形势趋于衰退。银行业中的顺周放大的功能，这种顺周期性的特征让经济波动的幅度远
招商银行 11.47 11.53 12.14 11.14 12.38 12.57 13.33 15.48平安银行 10.19 11.51 11.37 9.90 10.86 10.94 11.53 11.20浦发银行 12.02 12.70 12.45 10.97 11.33 12.29 11.65 12.02民生银行 10.44 10.86 10.75 10.69 10.69 11.49 11.73 11.85兴业银行 11.22 11.04 12.06 10.83 11.29 11.19 12.02 12.19华夏银行 10.58 11.68 10.85 9.88 11.03 10.85 11.36 12.37北京银行 12.62 12.06 12.90 10.94 11.08 12.27 12.20 12.41南京银行 14.63 14.96 14.98 12.90 12.00 13.11 13.71 12.93宁波银行 16.20 15.36 15.65 12.06 12.40 13.29 12.25 13.58国有银行平均值 12.30 12.84 13.66 12.57 14.03 14.31 14.22 14.51股份制银行平均值 11.03 11.52 11.76 10.65 11.39 11.63 11.80 12.53城市商业银行平均值 14.48 14.13 14.51 11.97 11.83 12.89 12.72 12.97行业平均值 12.07 12.42 12.87 11.50 12.30 12.71 12.72 13.23数据来源：由 wind 数据库整理而来
【参考文献】：
期刊论文
[1]大数据时代:人工智能与商业银行创新[J]. 李佳,钱晨,黄之豪. 新金融. 2018(12)
[2]商业银行贷款损失准备监管要求调整的原因及其影响[J]. 尹海程,徐承远. 债券. 2018(06)
[3]流动性管理新规三个量化指标分析[J]. 郑葵方. 债券. 2018(01)
[4]信贷型影子银行顺周期行为检验[J]. 方先明,权威. 金融研究. 2017(06)
[5]杠杆率:我国商业银行风险监管研究——基于《巴塞尔协议Ⅲ》全面风险管理视角[J]. 方芳,吴波,汤海波. 广东社会科学. 2016(06)
[6]典型全国股份制银行与区域性银行发展状况比较分析[J]. 郑箐. 金融经济. 2016(08)
[7]监管改革、外部冲击与银行预期盈利——基于事件研究法的经验分析[J]. 冯超. 经济与管理研究. 2016(05)
[8]基于国际经验的拨备覆盖率管理建议[J]. 熊启跃. 银行家. 2016(01)
[9]我国商业银行多元收入结构对银行风险的影响研究[J]. 叶华平,于洋. 时代金融. 2015(32)
[10]基于结构方程模型的资本监管对银行盈利能力影响研究[J]. 易传和,吴思远,刘波. 江西社会科学. 2015(11)
硕士论文
[1]基于资本监管的我国商业银行经营绩效研究[D]. 齐慧云.山西财经大学 2016
[2]上市商业银行盈利能力及其影响因素研究[D]. 陈欣.天津商业大学 2016
[3]资本监管对商业银行盈利能力的影响研究[D]. 吴思远.湖南大学 2016
[4]基于逆周期资本监管的我国商业银行盈利能力研究[D]. 李晓阳.山西财经大学 2016
[5]我国上市商业银行盈利模式转型研究[D]. 刘梦圆.郑州大学 2015
[6]经济周期和监管变化对我国上市银行资本缓冲、风险和绩效的影响[D]. 孙广绪.重庆大学 2014
[7]我国商业银行拨备覆盖率的影响因素研究[D]. 张立君.山西财经大学 2014
[8]我国商业银行逆周期资本缓冲机制研究[D]. 罗亚希.厦门大学 2014
[9]商业银行流动性风险研究[D]. 罗聪.华中科技大学 2011
本文编号：2916174
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