宏观审慎政策框架下商业银行资本逆周期监管的有效性研究
发布时间：2021-08-25 15:31
2007年,美国次贷危机、欧洲主权债务危机先后爆发,全球经济陷入低潮,微观审慎监管暴露出许多弊端。为应对危机,各国加强了对宏观审慎监管的研究。2010年,Basel委员会发布《第三版巴塞尔协议》,为各国金融监管当局制定逆周期资本监管政策、计提逆周期缓冲资本提供了指引。2012年,中国银监会改善了原有监管条例,加强对银行资本充足率的监管,引入逆周期超额资本。2015年,中国人民银行宣布构建宏观审慎评估体系,引入逆周期因子,改善银行顺周期性行为,对如何计提逆周期缓冲资本进行了明确的界定,并于2016年开始实施。2017年,经党中央、国务院批准,国务院金融稳定发展委员会成立。随后,党的十九大报告正式提出健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,将更多金融市场、机构纳入宏观审慎管理的范围,维护现代金融体系稳定。在此背景下,文章基于现行的宏观审慎政策框架,对我国商业银行顺周期性的表现、逆周期资本监管的必要性和已实施的逆周期监管政策的有效性开展研究。文章首先对宏观审慎监管理论和逆周期资本监管理论的主要内容进行综述,作为整篇文章的理论基础;其次,详细介绍《巴塞尔协议Ⅲ》中逆周期资本监管的主要内容,简...
【文章来源】：湖北工业大学湖北省
【文章页数】：53 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
信贷/GDP比值、趋势值及偏离度
Q1 801160 606115 132.18% 134.00% -1.82% 0.000Q2 828793 618609 133.98% 134.67% -0.69% 0.000Q3 847364 631416 134.20% 135.33% -1.13% 0.000Q4 867868 643973 134.77% 136.00% -1.23% 0.000Q1 915246 654342 139.87% 136.68% 3.19% 0.312Q2 944257 666384 141.70% 137.35% 4.35% 0.625Q3 977589 677382 144.32% 138.02% 6.30% 1.250Q4 993460 689052 144.18% 138.70% 5.48% 0.937Q1 1037870 699521 148.37% 139.38% 8.99% 1.875Q2 1066921 711633 149.92% 140.05% 9.87% 2.187Q3 1094858 725286 150.95% 140.73% 10.22% 2.500Q4 1120552 743585 150.69% 141.41% 9.28% 2.187Q1 1165986 762514 152.91% 142.09% 10.82% 2.500Q2 1202130 782458 153.63% 142.77% 10.86% 2.500Q3 1231796 803690 153.27% 143.45% 9.82% 2.187Q4 1256073 827121 151.86% 144.13% 7.73% 1.562根据上述测算结果，在 2002 年—2017 年期间，2002 年一季度至 2005 年015 年一季度至 2017 年四季度我国银行业需要计提逆周期资本缓冲比重提的缓冲比重变化如图 5-2 所示。
【参考文献】：
期刊论文
[1]实施逆周期资本缓冲的若干探讨[J]. 汪航,徐培文. 新金融. 2018(01)
[2]香港逆周期缓冲资本监管经验[J]. 李洪建,全克军,孔迪. 中国金融. 2016(17)
[3]逆周期资本监管、监管压力与银行信贷研究[J]. 许坤,苏扬. 统计研究. 2016(03)
[4]逆周期宏观审慎监管的理论、框架及其局限性研究[J]. 戴林,郑东文. 金融监管研究. 2015(02)
[5]中国银行业逆周期资本计提机制研究——基于经济资本度量的视角[J]. 潘凌遥,彭建刚. 金融经济学研究. 2014(04)
[6]逆周期宏观审慎监管工具的有效性:国外文献评述[J]. 张雪兰,何德旭. 国外社会科学. 2014(04)
[7]宏观审慎政策效应及其与货币政策关系研究[J]. 王爱俭,王璟怡. 经济研究. 2014(04)
[8]宏观审慎政策及货币政策效果探讨:基于DSGE框架的分析[J]. 梁璐璐,赵胜民,田昕明,罗金峰. 财经研究. 2014(03)
[9]关于建立“三位一体”银行业宏观审慎监管目标的思考[J]. 乐玉贵. 国际金融研究. 2014(02)
[10]宏观审慎政策的协调与搭配:基于中国的模拟分析[J]. 马勇,陈雨露. 金融研究. 2013(08)
博士论文
[1]宏观审慎视角下的逆周期货币政策规则研究[D]. 李华威.南京大学 2016
[2]我国宏观审慎政策有效性研究[D]. 张敏锋.华侨大学 2014
[3]基于系统性风险的银行资本监管及其宏观经济效应[D]. 高国华.上海交通大学 2013
[4]中国宏观审慎监管框架研究[D]. 方意.南开大学 2013
[5]银行宏观审慎监管的基础理论研究[D]. 邹传伟.中国人民银行金融研究所 2013
[6]从微观审慎到宏观审慎的监管变迁研究[D]. 杨霞.武汉大学 2012
硕士论文
[1]我国商业银行逆周期资本缓冲监管：有效性与对策研究[D]. 王倩.首都经济贸易大学 2017
[2]基于逆周期政策下的宏观审慎管理[D]. 程琛.华中师范大学 2014
本文编号：3362381
【文章来源】：湖北工业大学湖北省
【文章页数】：53 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
信贷/GDP比值、趋势值及偏离度
Q1 801160 606115 132.18% 134.00% -1.82% 0.000Q2 828793 618609 133.98% 134.67% -0.69% 0.000Q3 847364 631416 134.20% 135.33% -1.13% 0.000Q4 867868 643973 134.77% 136.00% -1.23% 0.000Q1 915246 654342 139.87% 136.68% 3.19% 0.312Q2 944257 666384 141.70% 137.35% 4.35% 0.625Q3 977589 677382 144.32% 138.02% 6.30% 1.250Q4 993460 689052 144.18% 138.70% 5.48% 0.937Q1 1037870 699521 148.37% 139.38% 8.99% 1.875Q2 1066921 711633 149.92% 140.05% 9.87% 2.187Q3 1094858 725286 150.95% 140.73% 10.22% 2.500Q4 1120552 743585 150.69% 141.41% 9.28% 2.187Q1 1165986 762514 152.91% 142.09% 10.82% 2.500Q2 1202130 782458 153.63% 142.77% 10.86% 2.500Q3 1231796 803690 153.27% 143.45% 9.82% 2.187Q4 1256073 827121 151.86% 144.13% 7.73% 1.562根据上述测算结果，在 2002 年—2017 年期间，2002 年一季度至 2005 年015 年一季度至 2017 年四季度我国银行业需要计提逆周期资本缓冲比重提的缓冲比重变化如图 5-2 所示。
【参考文献】：
期刊论文
[1]实施逆周期资本缓冲的若干探讨[J]. 汪航,徐培文. 新金融. 2018(01)
[2]香港逆周期缓冲资本监管经验[J]. 李洪建,全克军,孔迪. 中国金融. 2016(17)
[3]逆周期资本监管、监管压力与银行信贷研究[J]. 许坤,苏扬. 统计研究. 2016(03)
[4]逆周期宏观审慎监管的理论、框架及其局限性研究[J]. 戴林,郑东文. 金融监管研究. 2015(02)
[5]中国银行业逆周期资本计提机制研究——基于经济资本度量的视角[J]. 潘凌遥,彭建刚. 金融经济学研究. 2014(04)
[6]逆周期宏观审慎监管工具的有效性:国外文献评述[J]. 张雪兰,何德旭. 国外社会科学. 2014(04)
[7]宏观审慎政策效应及其与货币政策关系研究[J]. 王爱俭,王璟怡. 经济研究. 2014(04)
[8]宏观审慎政策及货币政策效果探讨:基于DSGE框架的分析[J]. 梁璐璐,赵胜民,田昕明,罗金峰. 财经研究. 2014(03)
[9]关于建立“三位一体”银行业宏观审慎监管目标的思考[J]. 乐玉贵. 国际金融研究. 2014(02)
[10]宏观审慎政策的协调与搭配:基于中国的模拟分析[J]. 马勇,陈雨露. 金融研究. 2013(08)
博士论文
[1]宏观审慎视角下的逆周期货币政策规则研究[D]. 李华威.南京大学 2016
[2]我国宏观审慎政策有效性研究[D]. 张敏锋.华侨大学 2014
[3]基于系统性风险的银行资本监管及其宏观经济效应[D]. 高国华.上海交通大学 2013
[4]中国宏观审慎监管框架研究[D]. 方意.南开大学 2013
[5]银行宏观审慎监管的基础理论研究[D]. 邹传伟.中国人民银行金融研究所 2013
[6]从微观审慎到宏观审慎的监管变迁研究[D]. 杨霞.武汉大学 2012
硕士论文
[1]我国商业银行逆周期资本缓冲监管：有效性与对策研究[D]. 王倩.首都经济贸易大学 2017
[2]基于逆周期政策下的宏观审慎管理[D]. 程琛.华中师范大学 2014
本文编号：3362381
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