资本约束对我国上市商业银行经营绩效的影响研究 ——基于结构方程模型
发布时间：2021-09-18 09:35
随着金融脱媒和利率市场化进程的不断加快,商业银行经营面临的环境更加复杂。为稳定银行业的发展秩序,监管当局出台了一系列政策对银行进行监管,主要是对资本充足率的约束。监管规定商业银行必须有充足的资本储备,并且风险加权资产要根据风险权重计算,资本约束一方面造成商业银行的一部分资本处于闲置状态从而增加机会成本,另一方面通过提高银行的资产质量,加强了商业银行抵御风险的能力,从而对商业银行的经营绩效产生影响。然而,资本约束对商业银行经营绩效产生的影响是利是弊,目前还没有明确定论,因此对这一问题的研究尤为重要。本文主要研究资本约束对上市商业银行经营绩效的影响。首先,归纳总结现有资本约束和银行经营绩效的理论,在此基础上分析资本约束影响经营绩效的相关理论及影响路径,本文将从商业银行业务结构和资产质量两方面分析资本约束对银行经营绩效的影响;其次,以我国16家上市商业银行为研究对象,分别对资本约束的现状、业务结构与资产质量的现状以及商业银行经营绩效的现状进行分析,并分析了资本约束与业务结构、资产质量的相关性和业务结构、资产质量与经营绩效的相关性;再次,本文选取2007-2016年16家上市商业银行的相关指标...
【文章来源】：山西财经大学山西省
【文章页数】：80 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
论文的基本框架图
图 2.1 企业的价值与负债比例关系图从银行的角度出发，结合 MM 理论，当银行的财务杠杆率处于合理的范围内，则银行可通过提高债务资本的占比，即以吸收存款的方式进行资本补充，利用债务资本的避税效用，提高银行的经营绩效。若银行的财务杠杆率过高，超过合理的水平，则银行的财务风险加大，会产生破产成本，此时债务资本避税对银行绩效的产生的正向作用就会与破产成本对银行绩效造成的负面影响相抵消。另外，存款保险制度的建立，为储户的银行存款提供了最后一道防线，使银行破产造成的挤兑危机有所化解，因而储户会放松对银行的监督，银行在利润的驱使下，会偏好于高风险高收益的资产，并留存较少资本，降低了银行资本吸收损失的能力，不利于银行的稳定经营，银行破产概率上升。因此，监管当局为了保证资本市场的稳定，对银行资本进行约束，主要是对其资本充足率的约束。对资本充足率的要求迫使银行增加自有资本即股权资本的持有，将债务资本控制在合理的范
图 2.2 资本约束成本与监管程度关系图资本约束的收益函数分析本约束产生的成本类似，资本约束带来的收益同样也会受到、监管时长等因素的影响，但资本约束收益提高的银行绩效还影响，因而用量化的分析方法研究资本约束带来的收益不太可从定性分析的角度对资本约束的收益函数进行分析。首先，资足率要求使银行持有更多的自有资本，减小负债经营的风险的持有比例，因而有助于提高银行经营的稳定性，资本约束的约束程度超过合理的水平，则会使银行大量资本被占用，降低率，从而对银行绩效产生不利影响，资本约束的收益减少。加有助于银行提高自身风险管理水平，因而资本约束的收益率过高，则银行为了满足监管监管要求付出的成本也越高，银资本约束的收益减少。再次，当资本市场缺乏监管时，混乱的
【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行资本充足率监管研究[J]. 邓达,吴光光. 时代经贸. 2017(19)
[2]中国上市商业银行资本充足监管有效性研究[J]. 孙杨. 中国市场. 2017(16)
[3]中国上市商业银行流动性创造、资本监管与盈利能力[J]. 刘志洋,宋玉颖. 湖北经济学院学报. 2017(03)
[4]资本监管、非利息收入与商业银行绩效[J]. 卢琪. 会计之友. 2016(17)
[5]逆周期资本监管、监管压力与银行信贷研究[J]. 许坤,苏扬. 统计研究. 2016(03)
[6]资本监管与银行贷款结构——基于我国商业银行的经验研究[J]. 彭继增,吴玮. 金融研究. 2014(03)
[7]新监管标准对我国商业银行经营绩效的影响研究[J]. 王耀青,于研. 现代管理科学. 2014(03)
[8]资本监管与银行综合绩效关系的实证研究——基于16家上市商业银行的经验数据[J]. 李新娥,张志君. 企业经济. 2014(02)
[9]资本监管约束下银行资本与风险调整[J]. 成洁. 统计研究. 2014(02)
[10]商业银行资本充足性对盈利能力影响的实证研究[J]. 潘佐郑. 南方金融. 2013(11)
硕士论文
[1]资本监管与我国商业银行经营业务的相关关系研究[D]. 邱靖平.四川师范大学 2017
[2]货币政策、资本监管与银行风险承担[D]. 姜爱杰.吉林大学 2017
[3]资本监管对商业银行信贷结构的影响[D]. 毛旭彬.浙江工商大学 2017
[4]资本充足率与商业银行风险的关系研究[D]. 张育松.河北大学 2016
[5]我国资本充足率监管对银行绩效的影响研究[D]. 马颖.东北师范大学 2012
本文编号：3399901
【文章来源】：山西财经大学山西省
【文章页数】：80 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
论文的基本框架图
图 2.1 企业的价值与负债比例关系图从银行的角度出发，结合 MM 理论，当银行的财务杠杆率处于合理的范围内，则银行可通过提高债务资本的占比，即以吸收存款的方式进行资本补充，利用债务资本的避税效用，提高银行的经营绩效。若银行的财务杠杆率过高，超过合理的水平，则银行的财务风险加大，会产生破产成本，此时债务资本避税对银行绩效的产生的正向作用就会与破产成本对银行绩效造成的负面影响相抵消。另外，存款保险制度的建立，为储户的银行存款提供了最后一道防线，使银行破产造成的挤兑危机有所化解，因而储户会放松对银行的监督，银行在利润的驱使下，会偏好于高风险高收益的资产，并留存较少资本，降低了银行资本吸收损失的能力，不利于银行的稳定经营，银行破产概率上升。因此，监管当局为了保证资本市场的稳定，对银行资本进行约束，主要是对其资本充足率的约束。对资本充足率的要求迫使银行增加自有资本即股权资本的持有，将债务资本控制在合理的范
图 2.2 资本约束成本与监管程度关系图资本约束的收益函数分析本约束产生的成本类似，资本约束带来的收益同样也会受到、监管时长等因素的影响，但资本约束收益提高的银行绩效还影响，因而用量化的分析方法研究资本约束带来的收益不太可从定性分析的角度对资本约束的收益函数进行分析。首先，资足率要求使银行持有更多的自有资本，减小负债经营的风险的持有比例，因而有助于提高银行经营的稳定性，资本约束的约束程度超过合理的水平，则会使银行大量资本被占用，降低率，从而对银行绩效产生不利影响，资本约束的收益减少。加有助于银行提高自身风险管理水平，因而资本约束的收益率过高，则银行为了满足监管监管要求付出的成本也越高，银资本约束的收益减少。再次，当资本市场缺乏监管时，混乱的
【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行资本充足率监管研究[J]. 邓达,吴光光. 时代经贸. 2017(19)
[2]中国上市商业银行资本充足监管有效性研究[J]. 孙杨. 中国市场. 2017(16)
[3]中国上市商业银行流动性创造、资本监管与盈利能力[J]. 刘志洋,宋玉颖. 湖北经济学院学报. 2017(03)
[4]资本监管、非利息收入与商业银行绩效[J]. 卢琪. 会计之友. 2016(17)
[5]逆周期资本监管、监管压力与银行信贷研究[J]. 许坤,苏扬. 统计研究. 2016(03)
[6]资本监管与银行贷款结构——基于我国商业银行的经验研究[J]. 彭继增,吴玮. 金融研究. 2014(03)
[7]新监管标准对我国商业银行经营绩效的影响研究[J]. 王耀青,于研. 现代管理科学. 2014(03)
[8]资本监管与银行综合绩效关系的实证研究——基于16家上市商业银行的经验数据[J]. 李新娥,张志君. 企业经济. 2014(02)
[9]资本监管约束下银行资本与风险调整[J]. 成洁. 统计研究. 2014(02)
[10]商业银行资本充足性对盈利能力影响的实证研究[J]. 潘佐郑. 南方金融. 2013(11)
硕士论文
[1]资本监管与我国商业银行经营业务的相关关系研究[D]. 邱靖平.四川师范大学 2017
[2]货币政策、资本监管与银行风险承担[D]. 姜爱杰.吉林大学 2017
[3]资本监管对商业银行信贷结构的影响[D]. 毛旭彬.浙江工商大学 2017
[4]资本充足率与商业银行风险的关系研究[D]. 张育松.河北大学 2016
[5]我国资本充足率监管对银行绩效的影响研究[D]. 马颖.东北师范大学 2012
本文编号：3399901
本文链接：https://www.wllwen.com/guanlilunwen/caiwuguanlilunwen/3399901.html
