业务结构多元化对商业银行盈利能力和风险影响的理论分析

发布时间：2024-03-16 17:30

　　基于Cobb-Douglas生产函数与统计知识构建一个仅包含商业银行的理论模型,用以分析商业银行业务结构多元化对商业银行盈利能力与风险的影响。并以A股上市银行2011—2018年报数据为基础,采用Monte Carlo模拟和统计分析方法进行分析和检验。商业银行业务结构多元化对商业银行盈利能力的影响表现为:当商业银行多元化程度提升速度超出非利息业务收入增长速度时,商业银行业务结构多元化对平均资产收益率的提升相对缓慢;当商业银行多元化程度提升速度低于非利息业务收入增长时,商业银行业务结构多元化可以大幅提升平均资产收益率。商业银行业务结构多元化对商业银行风险的影响表现为:当商业银行业务收入波动较小时,商业银行多元化程度提高会降低商业银行风险;当商业银行业务收入波动较大时,商业银行业务结构多元化程度提高可能会增加商业银行的风险。

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【部分图文】：

图12010年、2017年A股上市股份制商业银行利息业务占比变化

近年来,在许多发展中国家,随着金融自由化程度的提升,金融过度发展已然成为阻碍实体经济增长的重要因素,集中体现为信贷和房地产与GDP的比值过大(饶雨平,2016)[5]。造成上述现象不仅是商业银行利息业务的必然结果,也是商业银行为追求利益最大化目标进行非利息业务拓展的结果。也就是说....

图2商业银行业务多元化与营业收入关系的MonteCarlo模拟

由式(13)可以看出,影响商业银行营业收入的因素主要有银行净息差、银行资本以及劳动分配。而外部经济环境的变化,会降低商业银行的净息差,使得商业银行将更多的资本和劳动转移到非利息业务活动中,以弥补净息差缩小导致的收入下降。为检验银行业务结构多元化与商业银行盈利能力之间的关系,本文根....

图3收入波动与风险之间的分析

式(15)至式(17)所刻画的商业银行风险是商业银行盈利波动情况,且商业银行的收入波动越大,其面临的风险越高(如图3所示)。图3描述了商业银行收入集中度与收入分布之间的关系。在正态分布假设下,商业银行收入波动由小(σS)变大(σl)时,在相同的置信水平下,Sl>Ss,即商业银行收....

本文编号：3929883