利率市场化对我国商业银行财务风险影响的研究

发布时间：2017-08-08 03:02

  本文关键词：利率市场化对我国商业银行财务风险影响的研究

  更多相关文章： 利率市场化 商业银行 财务风险 存贷利差 利率波动

【摘要】：随着我国经济和金融体制改革的不断深化,我国利率市场化的道路也在稳步推进。2015年10月,人民银行宣布对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,这标志着我国的利率管制基本放开,市场化基本完成。利率市场化将使得金融市场更加完善,资源配置更高效,但是世界各国的经验也表明了,利率市场化将是一个长期而曲折的过程,同时也隐藏着很多风险。利率市场化极有可能导致金融业和实体经济危机的产生,美国在利率市场化后小银行出现倒闭潮,日本在利率市场化后的“泡沫经济”使日本经济陷入长达十年的经济萧条。长期的利率管制造成我国商业银行风险管理意识不强,而能否很好地识别风险、控制风险又是商业银行在利率市场化的冲击下能否立足的关键。因此,研究利率化对我国商业银行的影响,从而为商业银行应对利率市场化提供一些建议和参考具有重要的理论价值和现实意义。任何企业想要稳定持续地发展,必须具有安全的财务状况,商业银行作为一类特殊的企业,当然也不例外。因此,本文主要从财务风险方面来分析利率市场化对商业银行带来的影响,希望可以从中探索出一些有效地方法来改善我国商业银行的经营和管理水平。本文首先简要阐述了研究背景,即我国利率市场化的历史进程,表明了本文的研究意义以及研究内容。其次,通过梳理国内外相关文献,了解利率市场化的定义及相关理论,在前人研究基础上提出本文的研究方向。在此基础上,结合国际经验和我国的实际情况从资本充足性、资产质量、盈利性水平、管理水平以及流动性水平这五个方面确定了银行财务风险指标并选择净利差和利率波动水平作为代表利率市场化的指标,并对于利率市场化对银行财务风险的影响进行了初步理论分析。继而运用因子分析和Logistic回归分析对选取的指标进行处理,建立商业银行财务风险度量模型,并通过相关性研究进行实证分析,使用我国商业银行样本数据来具体研究利率市场化对银行财务风险的影响。最后根据研究结果,提出加强我国商业银行应对利率市场化相关风险的对策和建议,具有较深远的现实意义。本文通过研究认为,如今利率市场化不断推进,我国商业银行面临的财务风险普遍加大。银行业长期以来依靠利息收入作为利润主要来源的模式将难以为继,利率市场化带来的存贷利差缩窄将会增加银行财务风险。而对于资产规模偏小,议价能力较弱的中小银行来说,除了存贷利差缩窄带来的影响之外,利率市场化带来的更频繁的利率波动也会在一定程度上加大银行的财务风险。这些都将不利于我国银行健康稳定地发展。对此,本文也在最后提出了相应的建议,比如加快金融政策法规的完善;强化金融机构的监督职能;大力发展中间业务,改善银行盈利结构;实行多元化战略和差异化发展模式以及建立健全风险控制机制等等。
【关键词】：利率市场化 商业银行 财务风险 存贷利差 利率波动
【学位授予单位】：东华大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33;F830.42
【目录】：

• 摘要4-6
• Abstract6-10
• 第1章 绪论10-15
• 1.1 研究背景和意义10-12
• 1.2 研究主要内容及框架12-13
• 1.2.1 研究内容12-13
• 1.2.2 研究框架13
• 1.3 本文创新与不足13-15
• 1.3.1 本文的创新13
• 1.3.2 本文的不足13-15
• 第2章 国内外研究综述15-22
• 2.1 利率市场化的定义15
• 2.2 商业银行财务风险管理相关理论15-17
• 2.2.1 全面风险管理理论15-16
• 2.2.2 资产管理理论16-17
• 2.2.3 负债管理理论17
• 2.3 我国利率市场化现状17-19
• 2.4 利率市场化对商业银行影响的研究现状19-20
• 2.4.1 国外研究现状19
• 2.4.2 国内研究现状19-20
• 2.5 文献述评20-22
• 第3章 利率市场化以及商业银行财务风险指标构建22-36
• 3.1 商业银行财务风险的界定22
• 3.2 商业银行财务风险指标选择22-27
• 3.2.1 资本充足性水平23-24
• 3.2.2 资产质量24-25
• 3.2.3 盈利性水平25-26
• 3.2.4 管理水平26
• 3.2.5 流动性水平26-27
• 3.3 利率市场化的衡量指标27-32
• 3.3.1 存贷利差水平27-30
• 3.3.2 利率波动水平30-32
• 3.4 利率市场化对商业银行财务风险影响的定性分析32-36
• 第4章 财务风险度量模型的建立36-49
• 4.1 模型选择36
• 4.2 研究样本选择36
• 4.3 因子分析36-43
• 4.4 模型构建43-49
• 4.4.1 指标体系的建立44-46
• 4.4.2 Logistic回归分析的基本步骤46-47
• 4.4.3 Logistic模型建立47-49
• 第5章 利率市场化对商业银行财务风险影响的实证研究49-59
• 5.1 样本选择和变量设定49-50
• 5.1.1 研究样本选择49
• 5.1.2 研究变量设定49-50
• 5.2 相关性分析的假设及检验50-56
• 5.2.1 变量的描述性统计50-54
• 5.2.2 假设提出及检验方法54
• 5.2.3 假设检验结果54-56
• 5.3 实证结果分析56-59
• 5.3.1 存贷利差与银行财务风险56-57
• 5.3.2 利率波动水平与银行财务风险57-59
• 第6章 结论与政策建议59-63
• 6.1 研究结论59
• 6.2 政策建议59-63
• 6.2.1 政府的对策59-60
• 6.2.2 商业银行的对策60-63
• 参考文献63-67
• 攻读学位期间发表的学术论文67-68
• 致谢68

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张莉莉;谢康;;利率政策中调整存贷利差的效应分析——以中国为例[J];天津市财贸管理干部学院学报;2010年03期

2 何自云;;大型银行与股份制银行存贷利差比较研究[J];金融论坛;2010年09期

3 冯安明;张宗成;;中国银行业存贷利差研究[J];中国证券期货;2011年03期

4 周丹;金雪军;吕嘉敏;;银行存贷利差对收入差距影响机制的实证研究[J];征信;2013年11期

5 郑先炳;存贷利差探讨[J];中央财政金融学院学报;1989年06期

6 周丹;金雪军;;我国银行存贷利差对居民收入差距影响的实证分析[J];金融理论与实践;2013年12期

7 林艳;;福建省存贷利差、经济增长与收入分配之间关系的实证分析[J];对外经贸;2014年02期

8 吴ng超;;海峡两岸存贷利差比较与银行业合作[J];福建金融;2012年05期

9 陆岷峰;王虹;;存贷利差国际比较与我国未来存贷利差的走势[J];盐城师范学院学报(人文社会科学版);2013年02期

10 丁宁;;中国银行业存贷利差的经济影响分析[J];宏观经济研究;2013年12期

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 记者 张冰馨;缩小人民币存贷利差 大力支持经济发展[N];中国企业报;2009年

2 刘杰;央行酝酿取消存贷利差控制[N];北京商报;2006年

3 本报驻北京特约记者 肖伟;银行存贷利差大幅收窄可能性较小[N];辽宁日报;2014年

4 国泰君安证券研究所 杨青丽;存贷利差降低0.25% 每股收益减少12%-16%[N];中国证券报;2002年

5 本报记者 陈植　王芳艳;范一飞：利率市场化后“存贷利差中期将保持平稳”[N];21世纪经济报道;2013年

6 记者　 王睿;央行酝酿取消存贷利差控制[N];上海金融报;2006年

7 李世莹;央行四度加息 存贷利差缩小[N];中国保险报;2007年

8 蔡臻欣;中投证券：高利差无益于缓解投资过快增长[N];第一财经日报;2007年

9 早报记者 毛明江;存款活期化趋势可能逆转[N];东方早报;2007年

10 国海证券 段吉华;中国离零利率还有多远？[N];上海证券报;2008年

中国硕士学位论文全文数据库 前2条

1 蒋丹;利率市场化对我国商业银行财务风险影响的研究[D];东华大学;2016年

2 帕娣娜;老挝商业银行存贷利差合理性问题研究[D];华侨大学;2014年

，

本文编号：637885