基于全资产视角的ZS银行信用风险管理研究
发布时间：2021-04-22 12:01
信用中介是商业银行的主要功能,信用风险是商业银行面临的主要风险。近年来,随着国内宏观经济增速放缓,商业银行为了维持规模扩张并保持盈利增长,经营范围不断延伸,资产类型日益丰富。ZS银行从2014年经营班子换届开始确立了“全资产经营”的基本战略。全资产经营战略的实施,使得ZS银行资产规模、盈利能力都大幅上升,较为有效地应对了外部形势变化带来的业绩压力。但是2017年开始实施金融去杠杆和之后中美贸易战使得国内经济增速进一步放缓,股市大幅下跌,债券违约频发,信用风险在不同金融市场之间相互传导,ZS的全资产经营战略面临较为严峻的信用风险挑战。ZS银行近几年的发展和变化,代表了国内多数中小规模商业银行的典型发展路径。全资产战略的实施短期内提振了业绩,但在实施过程中容易忽视风险的滞后性。本文以ZS银行为主要研究对象,对ZS银行全资产经营战略和该种经营战略下经营管理和财务指标所呈现的变化进行研究分析,指出其全资产经营下信用风险管理的问题及不足,并针对性地提出信用风险管理优化的意见建议。基于商业银行信用风险管理的基本方法和国际监管趋势,本文主要围绕建立覆盖全资产的信用评级体系以及完善全资产经营战略下信用...
【文章来源】：浙江工商大学浙江省
【文章页数】：65 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
第一章 绪论
第一节 选题背景和问题的提出
一、研究背景
二、问题的提出
第二节 研究范围、目的和意义
一、研究范围和目的
二、研究意义
第三节 研究方法和框架结构
一、研究方法
二、论文框架结构
第四节 本文的创新点
第二章 相关文献综述
第一节 信用风险模型理论综述
一、信用风险模型理论
二、信用风险模型实证研究
第二节 商业银行信用风险管理理论综述
一、信用风险管理框架理论
二、信用风险管理方法理论
三、互联网背景下的商业银行信用风险管理理论
第三节 商业银行全资产经营理论综述
一、全资产经营战略理论
二、银行资产管理业务理论
第三章 全资产视角下ZS银行信用风险管理的现状与问题
第一节 ZS银行全资产经营战略介绍
一、ZS银行基本情况
二、ZS银行全资产经营战略的内涵
第二节 全资产经营战略下ZS银行资产、收入与利润结构分析
一、资产规模与结构分析
二、收入与盈利情况分析
第三节 全资产经营战略下ZS银行的资产质量情况
一、不良贷款情况分析
二、全资产视角下的不良资产估计
第四节 全资产经营战略下ZS银行信用风险管理存在问题
一、存在主要问题
二、问题成因分析
第四章 全资产视角下ZS银行信用评级体系优化
第一节 优化评级模型
一、模型结构优化
二、客户分类优化
三、风险参数优化
四、评级标尺优化
五、评级流程优化
六、结果运用优化
七、数据治理优化
第二节 规范客户违约认定
一、客户的违约认定标准
二、客户违约的认定和调整方式
三、客户违约认定和解除的流程
第三节 完善信用风险暴露管理
一、完善信用风险暴露分类与相应概念
二、资产证券化产品信用风险暴露针对性优化
第五章 全资产视角下ZS银行信用风险管理过程优化
第一节 建立覆盖全资产的统一授信体系
一、统一授信额度体系改进
二、授信对象穿透规则改进
第二节 优化全资产的信用风险管理流程
一、新增客户准入环节
二、细化不同资产的授信流程
第三节 统筹全资产的存续期和预警管理
一、优化风险预警机制
二、探索大数据技术在信用风险管理中的应用
三、明确权益类资产与金融衍生品的存续期行权机制
第四节 丰富不良资产的处置手段
一、建立清收约束激励机制
二、利用法律手段采取仲裁诉讼的方式清算不良资产
三、探索不良资产的转移
第五节 健全信用风险管理的监督机制
第六章 研究结论及启示
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]供应链金融融资模式及其信用风险管理探究[J]. 傅爱丹. 中国市场. 2018(33)
[2]浅谈银行信用贷款风险管理问题[J]. 李欢. 纳税. 2018(24)
[3]互联网金融背景下信用风险的识别与管理——基于P2P网贷模式视角[J]. 张佳雨. 经济论坛. 2018(08)
[4]地方股份制银行信用风险管理的对策研究[J]. 范宏娟. 现代经济信息. 2018(15)
[5]从企业财务预警信号看银行信用风险管理[J]. 毛振华. 中国银行业. 2018(07)
[6]银行信贷风险管理研究——以G银行为例[J]. 黎佳. 太原城市职业技术学院学报. 2018(04)
[7]关于对基层商业银行信用风险管理的探讨[J]. 张春雨. 纳税. 2018(11)
[8]新形势下村镇银行信用风险管理问题探究[J]. 樊鹭. 时代金融. 2018(09)
[9]银行信用与中小型企业融资的关系[J]. 张春雨. 金融经济. 2018(06)
[10]银行信用风险管理:挑战与应对[J]. 郑冲. 杭州金融研修学院学报. 2018(03)
硕士论文
[1]基于Nelson-Siegel久期免疫的银行全资产负债优化模型研究[D]. 汪玉莹.大连理工大学 2017
本文编号：3153739
【文章来源】：浙江工商大学浙江省
【文章页数】：65 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
第一章 绪论
第一节 选题背景和问题的提出
一、研究背景
二、问题的提出
第二节 研究范围、目的和意义
一、研究范围和目的
二、研究意义
第三节 研究方法和框架结构
一、研究方法
二、论文框架结构
第四节 本文的创新点
第二章 相关文献综述
第一节 信用风险模型理论综述
一、信用风险模型理论
二、信用风险模型实证研究
第二节 商业银行信用风险管理理论综述
一、信用风险管理框架理论
二、信用风险管理方法理论
三、互联网背景下的商业银行信用风险管理理论
第三节 商业银行全资产经营理论综述
一、全资产经营战略理论
二、银行资产管理业务理论
第三章 全资产视角下ZS银行信用风险管理的现状与问题
第一节 ZS银行全资产经营战略介绍
一、ZS银行基本情况
二、ZS银行全资产经营战略的内涵
第二节 全资产经营战略下ZS银行资产、收入与利润结构分析
一、资产规模与结构分析
二、收入与盈利情况分析
第三节 全资产经营战略下ZS银行的资产质量情况
一、不良贷款情况分析
二、全资产视角下的不良资产估计
第四节 全资产经营战略下ZS银行信用风险管理存在问题
一、存在主要问题
二、问题成因分析
第四章 全资产视角下ZS银行信用评级体系优化
第一节 优化评级模型
一、模型结构优化
二、客户分类优化
三、风险参数优化
四、评级标尺优化
五、评级流程优化
六、结果运用优化
七、数据治理优化
第二节 规范客户违约认定
一、客户的违约认定标准
二、客户违约的认定和调整方式
三、客户违约认定和解除的流程
第三节 完善信用风险暴露管理
一、完善信用风险暴露分类与相应概念
二、资产证券化产品信用风险暴露针对性优化
第五章 全资产视角下ZS银行信用风险管理过程优化
第一节 建立覆盖全资产的统一授信体系
一、统一授信额度体系改进
二、授信对象穿透规则改进
第二节 优化全资产的信用风险管理流程
一、新增客户准入环节
二、细化不同资产的授信流程
第三节 统筹全资产的存续期和预警管理
一、优化风险预警机制
二、探索大数据技术在信用风险管理中的应用
三、明确权益类资产与金融衍生品的存续期行权机制
第四节 丰富不良资产的处置手段
一、建立清收约束激励机制
二、利用法律手段采取仲裁诉讼的方式清算不良资产
三、探索不良资产的转移
第五节 健全信用风险管理的监督机制
第六章 研究结论及启示
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]供应链金融融资模式及其信用风险管理探究[J]. 傅爱丹. 中国市场. 2018(33)
[2]浅谈银行信用贷款风险管理问题[J]. 李欢. 纳税. 2018(24)
[3]互联网金融背景下信用风险的识别与管理——基于P2P网贷模式视角[J]. 张佳雨. 经济论坛. 2018(08)
[4]地方股份制银行信用风险管理的对策研究[J]. 范宏娟. 现代经济信息. 2018(15)
[5]从企业财务预警信号看银行信用风险管理[J]. 毛振华. 中国银行业. 2018(07)
[6]银行信贷风险管理研究——以G银行为例[J]. 黎佳. 太原城市职业技术学院学报. 2018(04)
[7]关于对基层商业银行信用风险管理的探讨[J]. 张春雨. 纳税. 2018(11)
[8]新形势下村镇银行信用风险管理问题探究[J]. 樊鹭. 时代金融. 2018(09)
[9]银行信用与中小型企业融资的关系[J]. 张春雨. 金融经济. 2018(06)
[10]银行信用风险管理:挑战与应对[J]. 郑冲. 杭州金融研修学院学报. 2018(03)
硕士论文
[1]基于Nelson-Siegel久期免疫的银行全资产负债优化模型研究[D]. 汪玉莹.大连理工大学 2017
本文编号：3153739
本文链接：https://www.wllwen.com/guanlilunwen/fengxianguanli/3153739.html
