A银行债券投资信用风险管理研究
发布时间：2021-10-18 07:45
随着互联网金融的兴起,大数据技术日益受到关注,借助大数据科技的手段来监控银行风险,将会有效提高银行业务的盈利能力,实现对银行数据信息的全方位分析和挖掘,不断推动银行业的发展与进步。《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称为《资管新规》）在2018年4月27日,由央行、证监会、银保监会、外管局联合印发,《资管新规》的内容涉及到资管业务属性、产品分类、投资者资质划分、标准化和非标准化的界分、禁止刚性兑付、资金池管理、净值化管理、统一杠杆水平、严控嵌套和通道、独立托管、准备金管理以及信息披露等诸多方面。当前国内经济增速放缓,企业经营违约风险凸显,银行业信用风险持续暴露,疫情全国蔓延导致债券主体和交易对手履约能力降低,针对这种情况,大数据智能风控对银行债券投资业务来讲显得更加迫切。基于上述背景,本篇文章通过查阅相关的资料和阅读相关的文献,在归纳评述国内外债券信用风险管理相关研究动态的基础上,首先基于信用市场理论、信用评级理论、全面风险管理理论和大数据应用理论四个方面进行研究,然后分析我国商业银行债券信用风险的现状。以A银行为例,剖析其存在的问题和短板,主要包括人员流动性大、管理工具...
【文章来源】：广东工业大学广东省
【文章页数】：79 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
公平的准入条件和监管的八大重点
广东工业大学硕士学位论文6图1-1债券投资范围本文的研究参考了国内外专家关于债券信用风险的思路。国外主要是针对债券信用风险进行量化研究，该计算多采用现金流贴现理论来给债券信用风险进行定价；相比较国外成熟的债券市场，研究数据易于获得，但于我国而言却是个挑战，因为我国债券市场的发展还不成熟，数据样本不够，所以近年来我国关于信用风险的研究多集中在寻找适合我国国情的计量方法上，尤其是《资管新规》的出台，我国债券市场规模骤然扩大，使我国金融机构意识到控制信用风险的重要性。要解决如何控制信用风险，首先要解决的便是如何构建一个完整的债券信用风险预警体系，要解决这一问题可以借助于现在的大数据技术，从全面风险控制的角度出发。1.4研究思路与方法本篇论文以A银行债券投资信用风险管理研究为载体，将A银行债券投资信用风险管理思路理顺清楚，结合当下的经济政策和市场环境背景，分析债券信用风险管理现状问题。结合A银行债券投资信用风险管理存在的问题及发展目标，通过深度数据收集和分析，运用战略管理理论，采用合适的分析工具，通过定量和定性相结合的比较办法，进行战略定位分析，详细阐述债券信用风险管理的战略管理和发展规划。从而达到建设科学决策工作机制，事前制定资本充足率和风险偏好及风险限额等资产负债目标结构，实现资源配置不断优化和经营效率不断提升的工作目标。本文研究方法主要如下：（1）文献研究法。通过充分查阅国内外相关研究文献和和最新研究成果，获得国内外研究该问题的理论背景。对查阅到的资料进行整理，结合自身的研究，从而发现这些理论成果在不同应用领域的应用，找出相关问题的解决办法，为决策提0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%
广东工业大学硕士学位论文12图2-1信用风险评估要素2.2内部评级理论内部评级（IRB）法，该方法是用来确定授信的风险权重，权重的确定综合考虑期限（M）、违约概率（PD）、违约概率（PD）、给定违约概率下的损失率（LGD）、违约的总敞口头寸等因素。根据内部评级法，银行将账户中的风险划分为国家风险、公司业务风险、同业风险、项目融资风险、零售业务风险和股权风险六大风险。针对六大风险，银行根据以下风险要素进行风险测算。具体要素如下：违约概率（PD）即债务人未在规定时间还本付息的可能性；违约损失率（LGD）指债务人没有在规定时间还本付息给银行带来的损失；违约风险值（EAD）指债务人违约时，银行据此做出的风险评估；期限（M）指银行与债务人签订的有效合同期限。IRB方法是目前比较先进的风险管理方法，这一方法的实施的需要银行具备一定的条件才能保证资本的配置更加精确，更好的匹配自身的信用风险。IRB目标实现需具备的最低要求亦是我国金融界的重大挑战，具体如下：（1）信用风险的有效细分。通过对信用风险不同维度和组合的细分，构建相关
【参考文献】：
期刊论文
[1]我国商业银行信用风险管理与控制研究[J]. 赵喆. 财经界. 2020(05)
[2]基于宏观压力测试的银行行业贷款风险研究[J]. 康亮. 特区经济. 2020(04)
[3]信用评级在商业银行全面风险管理中的作用[J]. 于晶. 财经界(学术版). 2020(08)
[4]大数据背景下银行信贷风险管控与审计[J]. 张昊楠. 财务管理研究. 2020(04)
[5]商业银行风险识别及其分类[J]. 吴云. 北方金融. 2020(04)
[6]商业银行加强信用风险管控的思考[J]. 史海水. 时代金融. 2020(03)
[7]建设大数据引领的智能化金融风险管理体系[J]. 石言,李家伟. 经济导刊. 2018(12)
[8]大数据分析技术在金融投资风险管理中的应用[J]. 李晓龙. 时代金融. 2018(33)
[9]大数据背景下互联网金融风险及规制路径[J]. 扈润楠,姜鲁. 时代金融. 2018(11)
[10]我国信用债市场风险的特征、影响及对策研究[J]. 张浩. 南方金融. 2018(01)
硕士论文
[1]公司债券市场信用风险防范研究[D]. 唐晓乐.河南财经政法大学 2017
[2]我国上市公司债券违约风险分析与度量[D]. 洪小荣.东北财经大学 2016
本文编号：3442489
【文章来源】：广东工业大学广东省
【文章页数】：79 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
公平的准入条件和监管的八大重点
广东工业大学硕士学位论文6图1-1债券投资范围本文的研究参考了国内外专家关于债券信用风险的思路。国外主要是针对债券信用风险进行量化研究，该计算多采用现金流贴现理论来给债券信用风险进行定价；相比较国外成熟的债券市场，研究数据易于获得，但于我国而言却是个挑战，因为我国债券市场的发展还不成熟，数据样本不够，所以近年来我国关于信用风险的研究多集中在寻找适合我国国情的计量方法上，尤其是《资管新规》的出台，我国债券市场规模骤然扩大，使我国金融机构意识到控制信用风险的重要性。要解决如何控制信用风险，首先要解决的便是如何构建一个完整的债券信用风险预警体系，要解决这一问题可以借助于现在的大数据技术，从全面风险控制的角度出发。1.4研究思路与方法本篇论文以A银行债券投资信用风险管理研究为载体，将A银行债券投资信用风险管理思路理顺清楚，结合当下的经济政策和市场环境背景，分析债券信用风险管理现状问题。结合A银行债券投资信用风险管理存在的问题及发展目标，通过深度数据收集和分析，运用战略管理理论，采用合适的分析工具，通过定量和定性相结合的比较办法，进行战略定位分析，详细阐述债券信用风险管理的战略管理和发展规划。从而达到建设科学决策工作机制，事前制定资本充足率和风险偏好及风险限额等资产负债目标结构，实现资源配置不断优化和经营效率不断提升的工作目标。本文研究方法主要如下：（1）文献研究法。通过充分查阅国内外相关研究文献和和最新研究成果，获得国内外研究该问题的理论背景。对查阅到的资料进行整理，结合自身的研究，从而发现这些理论成果在不同应用领域的应用，找出相关问题的解决办法，为决策提0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%
广东工业大学硕士学位论文12图2-1信用风险评估要素2.2内部评级理论内部评级（IRB）法，该方法是用来确定授信的风险权重，权重的确定综合考虑期限（M）、违约概率（PD）、违约概率（PD）、给定违约概率下的损失率（LGD）、违约的总敞口头寸等因素。根据内部评级法，银行将账户中的风险划分为国家风险、公司业务风险、同业风险、项目融资风险、零售业务风险和股权风险六大风险。针对六大风险，银行根据以下风险要素进行风险测算。具体要素如下：违约概率（PD）即债务人未在规定时间还本付息的可能性；违约损失率（LGD）指债务人没有在规定时间还本付息给银行带来的损失；违约风险值（EAD）指债务人违约时，银行据此做出的风险评估；期限（M）指银行与债务人签订的有效合同期限。IRB方法是目前比较先进的风险管理方法，这一方法的实施的需要银行具备一定的条件才能保证资本的配置更加精确，更好的匹配自身的信用风险。IRB目标实现需具备的最低要求亦是我国金融界的重大挑战，具体如下：（1）信用风险的有效细分。通过对信用风险不同维度和组合的细分，构建相关
【参考文献】：
期刊论文
[1]我国商业银行信用风险管理与控制研究[J]. 赵喆. 财经界. 2020(05)
[2]基于宏观压力测试的银行行业贷款风险研究[J]. 康亮. 特区经济. 2020(04)
[3]信用评级在商业银行全面风险管理中的作用[J]. 于晶. 财经界(学术版). 2020(08)
[4]大数据背景下银行信贷风险管控与审计[J]. 张昊楠. 财务管理研究. 2020(04)
[5]商业银行风险识别及其分类[J]. 吴云. 北方金融. 2020(04)
[6]商业银行加强信用风险管控的思考[J]. 史海水. 时代金融. 2020(03)
[7]建设大数据引领的智能化金融风险管理体系[J]. 石言,李家伟. 经济导刊. 2018(12)
[8]大数据分析技术在金融投资风险管理中的应用[J]. 李晓龙. 时代金融. 2018(33)
[9]大数据背景下互联网金融风险及规制路径[J]. 扈润楠,姜鲁. 时代金融. 2018(11)
[10]我国信用债市场风险的特征、影响及对策研究[J]. 张浩. 南方金融. 2018(01)
硕士论文
[1]公司债券市场信用风险防范研究[D]. 唐晓乐.河南财经政法大学 2017
[2]我国上市公司债券违约风险分析与度量[D]. 洪小荣.东北财经大学 2016
本文编号：3442489
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