基于压力测试的我国上市银行流动性风险管理研究

发布时间：2024-05-11 02:27

　　本文在相关理论研究基础上,通过对我国上市银行流动性及其风险管理现状研究得出,存贷结构失衡、过分依赖同业市场和表外理财业务的过度发展增加自身流动性风险,商业银行内部风险管理的动力和技术上的欠缺以及外部监管水平有限都将增加流动性风险管理难度。本文以16家上市商业银行为研究对象,以流动性比例为承压指标,分别构建了大型商业银行和中小型商业银行流动性风险压力测试模型,设计了三种压力情景进行压力测试。测试结果表明我国上市商业银行总体上流动性充裕,但是工商银行等少数银行在重度压力情景下流动性比例低于25%监管要求,可能会出现流动性危机。最后在前文研究基础上从内部和外部管理层面为我国上市商业银行流动性风险管理提出一些措施。

【文章页数】：79 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图2-6我国上市银行负债结构（本币）（2015-2017）单位：亿数据来源：银监会网站WIND资讯由图2-6可知，我国商业银行负债端以存款类负债为主，而且存款类比例在

第二章我国上市银行流动性现状及风险成因比，城市商业银行负债增长率最好、股份制银行次之，国有大型银行最差，但是到2017年9月，股份制商业银行的增长率已经低于国有大型商业银行，股份制银行应当更加警惕自身负债情况，采取适当的经营措施，防止负债情况进一步恶化，从而避免流动性风....

本文编号：3969385