基于KMV和关联规则算法的行业供应链信用风险传染研究

发布时间：2017-10-13 10:16

  本文关键词：基于KMV和关联规则算法的行业供应链信用风险传染研究

  更多相关文章： 行业供应链 信用风险传染 KMV模型 关联规则

【摘要】：从行业供应链视角,以钢铁行业和医药流通行业供应链中上市企业市场数据为研究对象,上市公司信用风险大小以KMV模型中的违约距离值代替,利用Apriori算法挖掘上市公司信用风险传染的关联规则。研究结论表明,医药流通行业供应链中企业信用风险传染频率和传染强度均高于钢铁行业供应链中企业;供应链中上下游企业整合以及信用技术引进是影响供应链企业信用风险传染重要影响因素。
【作者单位】： 湖南大学工商管理学院;
【关键词】： 行业供应链 信用风险传染 KMV模型 关联规则
【基金】：国家自然科学基金资助项目“多项目运作环境下的项目族工作分解结构及其应用研究”(70971036) 国家社科基金后期资助项目“多项目管理方法及其应用研究”(13FGL005) 湖南省软科学项目“多项目资源配置机理及其优化研究”(12YBA061)
【分类号】：F274
【正文快照】： 供应链风险管理(Supply Chain Risk Manage-ment,简称SCRM)一直以来都是供应链管理领域的一个重要课题,备受企业界和学术界关注。在全球化市场竞争愈发激烈的环境下,供应链结构的脆弱性也愈发明显。由于供应链企业之间存在大量债权债务、业务、抵押担保等相关关系,供应链中某

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前8条

1 闫海峰;华雯君;;基于KMV模型的中国上市公司信用风险研究[J];产业经济研究;2009年03期

2 张玲,杨贞柿,陈收;KMV模型在上市公司信用风险评价中的应用研究[J];系统工程;2004年11期

3 杨扬;;基于赊销行为的供应链企业信用风险[J];系统工程;2011年12期

4 王秀国;谢幽篁;;基于CVaR和GARCH(1,1)的扩展KMV模型[J];系统工程;2012年12期

5 马若微;;KMV模型运用于中国上市公司财务困境预警的实证检验[J];数理统计与管理;2006年05期

6 张荣;陈银忠;周勇;;上市公司资产规模对公司信用风险的影响[J];统计与决策;2006年02期

7 陈艺云;;违约传染与供应链金融的信用风险测度[J];统计与决策;2012年01期

8 张圣忠;喻冬冬;李洋;;知识共享对供应链信用风险传染的影响研究[J];统计与信息论坛;2013年11期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 赵荣;供应链信用风险传导机制研究[D];中国矿业大学（北京）;2011年

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张泽京;陈晓红;王傅强;;基于KMV模型的我国中小上市公司信用风险研究[J];财经研究;2007年11期

2 龚文;俞丽辉;;企业财务困境预警文献评述[J];财会通讯;2010年36期

3 闫海峰;华雯君;;基于KMV模型的中国上市公司信用风险研究[J];产业经济研究;2009年03期

4 刘迎春;刘霄;;基于GARCH波动模型的KMV信用风险度量研究[J];东北财经大学学报;2011年03期

5 蒙肖莲;杨毓;李金林;;企业集团客户贷后信用风险识别[J];系统工程;2008年06期

6 陈林;周宗放;;基于多层模糊逻辑门FTA的企业集团控股公司信用风险评估[J];系统工程;2008年12期

7 潘彬;凌飞;;引入违约距离的上市公司财务危机预警应用[J];系统工程;2012年03期

8 陈红伟;陈福生;;基于KMV模型的我国上市公司信用风险实证研究[J];工业技术经济;2008年10期

9 唐亮;张北阳;陈守东;;我国上市公司信用风险评价和度量——基于面板数据Logit模型的实证分析[J];工业技术经济;2011年02期

10 王宗润;汪武超;陈晓红;周艳菊;;我国上市银行信用溢价的实证研究[J];管理学报;2012年07期

中国重要会议论文全文数据库 前7条

1 刘志伟;刘旭;郑国际;;基于IKMV模型的上市公司信用违约风险管理[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年

2 李丽;周宗放;;基于修正KMV模型的集团公司信用风险度量[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年

3 李晓庆;;违约风险结构化模型在我国市场的适用性分析[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年

4 ;Enactment of Default Point in KMV Risk Model on CMBC,SPDB,CMB,HUAXIA BANK and SDB[A];第五届（2010）中国管理学年会——管理科学与工程分会场论文集[C];2010年

5 黄飞雪;苏敬勤;;基于违约距离的人民币升值对上市股份制银行信用风险的影响[A];第五届（2010）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2010年

6 丁绍芳;田兵;;基于违约距离的上市公司财务危机动态预警模型研究[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年

7 杜宽旗;蒙肖莲;;企业集团客户贷后信用风险的识别研究[A];21世纪数量经济学（第9卷）[C];2008年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 张目;高技术企业信用风险影响因素及评价方法研究[D];电子科技大学;2010年

2 何亮亮;我国商业银行抵押贷款风险问题研究[D];东北财经大学;2010年

3 童永强;基于资产负债表方法的行业金融风险研究[D];武汉大学;2010年

4 张北阳;上市公司信用风险、公司治理和企业绩效关联研究[D];吉林大学;2011年

5 胡心瀚;Copula方法在投资组合以及金融市场风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2011年

6 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年

7 刘迎春;我国商业银行信用风险度量和管理研究[D];东北财经大学;2011年

8 张智梅;我国商业银行信用风险度量及管理的改进研究[D];河海大学;2006年

9 李晓庆;违约风险度量模型及在上市企业中的应用研究[D];河海大学;2007年

10 李兴法;信用风险理论、模型及应用研究[D];东北财经大学;2007年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 生乐;中国商业银行金融成熟度的测定与实证研究[D];大连理工大学;2010年

2 凌飞;我国上市公司财务危机预警研究[D];湘潭大学;2010年

3 王见;基于商业银行视角的企业信用风险动态预警模型研究[D];南昌大学;2010年

4 宋晓丽;基于违约距离的财务危机预警模型实证研究[D];浙江大学;2011年

5 蔡晶晶;基于违约距离的Logistic财务困境预警模型研究[D];浙江工商大学;2011年

6 陈昕;商业银行信用风险管理的KMV模型及其修正[D];浙江工商大学;2010年

7 潘淑婷;基于修正KMV模型的上市公司信用风险研究[D];浙江工商大学;2011年

8 柏雪怡;基于KMV模型的中小上市公司信用风险评价研究[D];东华大学;2011年

9 何丽鹏;高新技术企业信用风险管理研究[D];石家庄经济学院;2010年

10 王佩;房贷企业信用风险评估[D];西安电子科技大学;2011年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 何宾,贾怀京;有效市场竞争对供应链中道德风险的制约[J];安徽师范大学学报(人文社会科学版);2004年03期

2 马丽娟;供应链企业间的委托代理问题及道德风险的防范[J];商业研究;2003年09期

3 张泳;;供应链战略管理现状及对策研究[J];商业研究;2006年02期

4 李志强;王性玉;;基于博弈理论的供应链企业间信用风险分析[J];商业研究;2010年05期

5 周沅帆;;基于KMV模型对我国上市保险公司的信用风险度量[J];保险研究;2009年03期

6 张泽京;陈晓红;王傅强;;基于KMV模型的我国中小上市公司信用风险研究[J];财经研究;2007年11期

7 邓明然;夏U，

本文编号：1024276