基于CVaR和供应商承诺回购的供应链决策模型

发布时间：2017-12-04 13:20

  本文关键词：基于CVaR和供应商承诺回购的供应链决策模型

  更多相关文章： 承诺回购 CVaR风险规避 资金约束 融资决策

【摘要】：基于资金约束的供应链,讨论不同资金水平下的零售商订货决策;通过建立供应商CVaR风险规避的供应链契约模型,研究供应商承诺回购契约的有效性,以及供应商风险规避对供应链最优决策的影响;确定风险规避度对供应链运营的重要作用后,分析供应链协同作用以及协同状态下的银行决策。研究表明:在资金约束的供应链运作过程中,供应商可以通过设置风险规避度管理供应链运营,实现供应链的最优订货量与批发价组合;在达成供应链协同的过程中,存在着最优的回购率和银行的最优贷款利率。数值算例进一步表明,通过设计合理的供应链契约机制,可以缓解供应链的资金约束。
【作者单位】： 南京理工大学经济管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71271115) 教育部博士点基金资助项目(20133219110033);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(15YJA630087) 江苏省研究生科研创新计划资助项目(KYLX15_0388)
【分类号】：F274
【正文快照】： 1研究背景当下,金融创新成为解决中小企业融资问题的新通道,供应链整体化发展使得贸易信用等内部融资方式趋于成熟,银行如何充分利用供应链一体化发展的特征,将供应链整体纳入到融资业务中,有效地降低融资的风险;核心企业面对资金约束中小企业时,是否应当通过个体的信用优势助

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 方毅,张屹山;CVaR在金融工具复制上的应用[J];系统工程理论与实践;2004年08期

2 李婷;张卫国;;风险资产组合均值-CVaR模型的算法分析[J];安徽大学学报(自然科学版);2006年06期

3 孙晓冬;赵斐;;VaR与CVaR在投资组合中的应用及对比分析[J];北京市财贸管理干部学院学报;2007年02期

4 王秀云;王冰;;投资组合风险中CVaR方法的应用[J];商场现代化;2008年04期

5 王玉玲;;CVaR方法在投资组合中的应用[J];统计与决策;2008年02期

6 赵丽娟;;VaR的改进方法CVaR在投资组合风险中的应用[J];职业技术;2009年04期

7 陈刚;周华锋;;基于CVaR的供电公司多能量市场最优购电策略[J];红水河;2009年06期

8 陈婵娟;李筱璇;;如何用CVaR模型监测极端风险[J];当代经济;2010年05期

9 余力;张勇;;应用极值分布理论的VaR和CVaR估计[J];求索;2010年04期

10 郑玉仙;;风险测量的VaR及CVaR方法的对比研究[J];生产力研究;2010年04期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 孟志青;虞晓芬;蒋敏;庄彬;曾丽萍;;基于权值不同置信水平下的多目标CVaR模型[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年

2 王雨飞;王宇平;;基于遗传算法的CVaR模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

3 赵振全;张琳琳;;具有风险偏好的CVaR风险度量方法及对我国股市风险度量的实证分析[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年

4 王秀英;陈爽;;两种离散型随机变量线性投资组合的CVaR[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年

5 姚海祥;;奇导协方差矩阵和任意收益率分布下均值-CVaR模型的有效边界特征[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年

6 姚海祥;李仲飞;;不允许买空时基于均值和CVaR的效用最大化模型[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年

7 姚海祥;;一般椭球分布下VaR与CVaR投资组合选择模型[A];第十四届中国管理科学学术年会论文集(上册)[C];2012年

8 方毅;张屹山;;CVaR与VaR应用在RAPM进行基金绩效评价的比较研究[A];21世纪数量经济学（第6卷）[C];2005年

9 吴军;汪寿阳;;CVaR与供应链的风险管理[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集（中卷）[C];2004年

10 孟志青;虞晓芬;高辉;蒋敏;;基于条件风险值CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与策略[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

中国重要报纸全文数据库 前1条

1 同济大学经济与管理学院 王树娟;证券投资基金变动投资组合研究[N];证券日报;2004年

中国博士学位论文全文数据库 前7条

1 徐新生;延迟供货情形下零售商基于CVaR准则的最优订购问题研究[D];浙江工业大学;2015年

2 蒋敏;条件风险值（CVaR）模型的理论研究[D];西安电子科技大学;2005年

3 朱怀镇;基于CVaR的证券公司资本监管研究[D];厦门大学;2008年

4 邓兰松;基于EVT的证券公司市场风险管理的VaR与CVaR研究[D];天津大学;2004年

5 叶五一;VaR与CVaR的估计方法以及在风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2006年

6 王金凤;CVaR在电力市场风险管理中的应用研究[D];上海大学;2012年

7 许丽艳;解随机互补问题的CVaR-SP模型与DRO模型[D];大连理工大学;2015年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 彭太平;α混合样本优化型CVaR估计的大样本性质[D];广西师范大学;2011年

2 周平平;基于CVaR总风险约束的积极投资组合模型及实证研究[D];华南理工大学;2015年

3 马毓莹;基于GARCH模型的VaR及CVaR在金融风险度量中的应用[D];复旦大学;2014年

4 张传奇;基于CVaR的供应链金融信贷决策研究[D];华南理工大学;2015年

5 邱云;基于均值-CVaR-熵的证券投资组合优化及实证研究[D];华中师范大学;2015年

6 栗天岭;基于CVaR模型的供应链金融信用风险度量研究[D];河北工程大学;2015年

7 杨天山;CVaR风险度量投资组合模型的改进研究[D];广西大学;2015年

8 赵奔;一类基于CVaR约束的分布鲁棒投资组合选择问题[D];大连理工大学;2015年

9 洪璐;CVaR准则下考虑后续服务产品的多随从收益共享契约模型[D];浙江工业大学;2014年

10 张恒fE;基于VaR与CVaR度量金融风险的实证研究[D];上海交通大学;2015年

，

本文编号：1251144