基于混合CVaR的供应链回购策略优化与协调研究

发布时间：2017-12-18 04:19

  本文关键词：基于混合CVaR的供应链回购策略优化与协调研究

  更多相关文章： 混合CVaR 风险规避 回购契约 供应链协调 风险偏好系数

【摘要】：研究了风险中性供应商与混合CVaR约束零售商构成的两级供应链模型中回购契约协调问题.混合CVaR是由最小化CVaR和最大化CVaR通过加权平均的方式得到的,它包括风险规避,风险中性和风险追求三种特殊情形.引入一个刻画决策者风险态度的"风险偏好系数",证明当风险偏好系数大于1时混合CVaR与前景理论中的损失规避均能刻画决策者对损失的敏感性高于对收益的敏感性.得到零售商最优订货量和最优利润关于风险偏好系数的单调性;证明无论风险偏好系数大于等于1或小于1,回购契约都能实现供应链协调,并推导出实现系统协调时最优契约参数之间的关系.最后结合数值例子验证了供应链回购契约机制的有效性.
【作者单位】： 中国科学院数学与系统科学研究院;
【基金】：国家自然科学基金重点项目(71532013)和面上项目(11471326)资助课题
【分类号】：F274
【正文快照】： i引言本文研究由风险中性供应商和混合CVaR(mixture conditional value-at-risk)约束零售商构成的供应链模型,分析在回购契约下零售商的风险偏好对供应链系统的影响以及供应链的协调问题.此类研究对企业在面对风险偏好时进行供应链协调有较大的启示和帮助.目前基于风险偏好观

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本文编号：1302795