基于Copula函数的供应链上企业收益率相依性度量

发布时间：2018-09-03 19:34

【摘要】：首先选取以一汽集团为核心企业的长春一东、一汽富维和福耀玻璃三个企业的日收益率作为研究样本数据,用非参数法估计其分布函数;然后用阿基米德Copula函数构建相关结构模型,得出三个企业的Copula结构模型参数和尾部相关系数,做出联合分布的密度函数图,度量企业间的相依性;最后,利用经验Copula函数分布和平方欧式距离,比较模型的估计效果,选出恰当的度量模型.
[Abstract]:Firstly, the daily rate of return of Changchun Yidong, FAW and Fuyao Glass, which is the core enterprise of FAW Group, is selected as the sample data, and the distribution function is estimated by non-parametric method. Then using Archimedes Copula function to construct the related structure model, the parameters of the Copula structure model and the tail correlation coefficient of the three enterprises are obtained, and the density function graph of the joint distribution is made to measure the dependence of the enterprises. The empirical Copula function distribution and the square Euclidean distance are used to compare the estimation effect of the model and the appropriate metric model is selected.
【作者单位】： 沈阳化工大学;
【基金】：2013年地方高校国家级大学生创新创业训练计划项目(201310149022)
【分类号】：O211

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2220961