我国商业银行供应链金融违约风险评估研究

发布时间：2017-04-07 14:00

  本文关键词：我国商业银行供应链金融违约风险评估研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：供应链金融是商业银行将核心企业信用视为中介，，以核心企业与中小企业之间真实的贸易资料为依据，通过掌握二者有关信息，将资金发放给申贷企业的一个“多赢”信贷业务模式。从国外实践经验得知，该业务具有很大的发展空间。但由于我国商业银行开展时间较晚，自身风险评估水平不高以及中小企业的诸多缺陷，存在巨大的潜在风险。所以结合我国供应链金融业务模式，对供应链金融违约风险评估进行研究将显得十分必要。 本文从供应链金融及违约风险评估理论出发，以融资企业的违约风险评估为中心，通过对供应链金融内涵的阐述以及国内外先进评估方法适用性探讨，结合国内供应链金融发展现状以及主要融资模式的分析，构建违约风险评估模型，进而为商业银行违约风险评估提供合理、有效的完善建议。 开篇阐述了供应链金融的理论，并从中小企业自身、外部宏观环境以及道德风险分析供应链金融违约风险的成因。在此基础上，从传统阶段、统计分析阶段、人工智能阶段以及现代计量模型四个阶段全面总结了国内外的评估方法，为全文违约风险评估的研究奠定理论基础。接着简单介绍了我国各大商业银行供应链金融发展现状，进一步阐述了供应链金融应收账款融资、融通仓融资和保兑仓融资三种模式内涵以及流程。通过挖掘三种模式的违约风险点得出，主要表现在核心企业以及融资企业的资信、违约风险评估的相关数据缺乏、质押物的有效性等几个方面。并在此基础上总结并分析了我国商业银行所采用的评估方法及其不足之处。之后介绍生存分析理论以及COX生存比例风险模型，通过建立供应链金融违约风险指标体系，结合主成分分析法对违约风险指标进行处理，运用COX回归建立供应链金融违约风险评估模型。 最后通过对前文评估结果的分析，并结合其他学者的研究成果，从供应链金融违约风险评估主体、评估工作本身以及相关工作三个方面对我国供应链金融违约风险评估提出了完善建议。在违约风险评估主体方面，商业银行应该以审慎选择核心企业、建立严格的中小企业准入体系以及加强第三方物流企业监管三个方面为出发点；评估工作本身方面，商业银行可以通过加强筛选违约风险评估指标、不断探索适合我国供应链金融发展现状的评估模型、注重定量分析与定性分析结合的应用以及逐步实现供应链金融评估体系的局域化、行业化等几个方面完善；在供应链金融违约风险评估相关工作方面，国家应加快相关法律法规的完善、加快我国数据库以及中小企业信息披露制度的建设等几个方面，为我国商业银行供应链金融违约风险评估创造较为有益的环境。
【关键词】：商业银行 供应链金融 违约风险评估 COX比例风险模型
【学位授予单位】：山西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-13
• 第1章 绪论13-21
• 1.1 研究背景和意义13-15
• 1.1.1 研究背景13-15
• 1.1.2 研究意义15
• 1.2 国内外文献综述15-18
• 1.2.1 国外研究现状15-16
• 1.2.2 国内研究现状16-18
• 1.3 研究方法18
• 1.4 主要工作和创新18-19
• 1.4.1 主要工作18
• 1.4.2 主要创新18-19
• 1.5 基本结构19-21
• 第2章 供应链金融及违约风险评估的理论分析21-31
• 2.1 供应链金融的相关概念21-24
• 2.1.1 供应链金融的定义以及内涵21-22
• 2.1.2 供应链金融参与主体分析22-24
• 2.1.3 供应链金融的特点24
• 2.2 供应链金融违约风险概述24-26
• 2.2.1 供应链金融违约风险的概念24-25
• 2.2.2 供应链金融违约风险的识别25
• 2.2.3 供应链金融违约风险的特征25-26
• 2.3 商业银行违约风险评估方法综述26-30
• 2.3.1 国内外商业银行违约风险评估方法26-29
• 2.3.2 违约风险评估方法国内适用性分析29-30
• 2.4 本章小结30-31
• 第3章 我国商业银行供应链金融发展现状及违约风险评估分析31-42
• 3.1 我国商业银行供应链金融业务的发展现状31-34
• 3.1.1 我国商业银行供应链金融业务发展现况31-33
• 3.1.2 我国供应链金融业务特点33-34
• 3.2 我国商业银行供应链金融融资模式及其违约风险分析34-40
• 3.2.1 我国商业银行供应链融资模式介绍34-37
• 3.2.2 我国商业银行供应链金融违约风险分析37-40
• 3.3 我国商业银行供应链金融违约风险评估现状及不足之处40-41
• 3.3.1 我国商业银行供应链金融违约风险评估现状40
• 3.3.2 我国商业银行供应链金融违约风险评估不足之处40-41
• 3.4 本章小结41-42
• 第4章 我国供应链金融违约风险评估模型构建42-49
• 4.1 生存分析的理论介绍42-43
• 4.2 COX 比例风险模型概述43-45
• 4.2.1 模型的基本形式43-44
• 4.2.2 比例风险模型的假定44
• 4.2.3 参数估计和假设检验44-45
• 4.2.4 生存率的估计45
• 4.3 评估指标体系的构建45-48
• 4.3.1 指标选取原则45-46
• 4.3.2 指标的初选46-48
• 4.4 本章小结48-49
• 第5章 我国供应链金融违约风险评估实证研究49-62
• 5.1 生存时间的界定和样本的选择49-50
• 5.1.1 生存时间界定49
• 5.1.2 样本的选取49-50
• 5.2 指标的检验50-55
• 5.2.1 显著性检验50-51
• 5.2.2 多重共线性检验51-55
• 5.3 模型的建立55-59
• 5.3.1 生存数据转换55
• 5.3.2 比例风险假设检验55-56
• 5.3.3 模型建立56-58
• 5.3.4 生存率估计58-59
• 5.4 模型检验59-60
• 5.4.1 模型的拟合优度检验59-60
• 5.4.2 模型评估精度检验60
• 5.5 评估结果及分析60-61
• 5.6 本章小结61-62
• 第6章 完善我国供应链金融违约风险评估的建议62-68
• 6.1 完善供应链金融违约风险主体评估体制62-63
• 6.1.1 审慎选择核心企业62
• 6.1.2 建立严格的中小企业准入体系62-63
• 6.1.3 加强第三方物流企业的监管63
• 6.2 针对商业银行供应链金融评估本身的建议63-64
• 6.2.1 加强违约风险评估指标的筛选63
• 6.2.2 加强对适合我国现状供应链金融违约风险评估模型的探索63-64
• 6.2.3 注重定量分析与定性分析的结合64
• 6.2.4 实现供应链金融评估体系的区域化、行业化64
• 6.3 加强供应链金融违约风险评估相关工作的建议64-68
• 6.3.1 进一步加强对相关法律法规的制定与完善64-65
• 6.3.2 建立有效的信息技术平台，加强信息沟通65-66
• 6.3.3 加强信用数据库建设66
• 6.3.4 完善中小企业的信息披露制度66
• 6.3.5 提高风险评估人才素质，加强对业务流程的监控66-68
• 研究不足与展望68-69
• 附录69-73
• 附录 1 （公司样本）69-71
• 附录 2 （指标计算公式）71-72
• 附录 3 （PH 检验代码）72-73
• 参考文献73-77
• 致谢77-78
• 攻读博/硕士学位期间发表的论文和其它科研情况78-79

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 于立勇,詹捷辉;基于Logistic回归分析的违约概率预测研究[J];财经研究;2004年09期

2 周剑涛;庞文凤;;Z-SCORE财务预警模型在上市公司应用的实证研究[J];财会通讯;2009年24期

3 樊新民;王千红;;试析金融供应链中融资企业违约风险的成因[J];财会月刊;2010年27期

4 范南;Creditmetric模型及其对我国银行信用风险管理的借鉴[J];金融论坛;2002年05期

5 杨晏忠;;论商业银行供应链金融的风险防范[J];金融论坛;2007年10期

6 何山;李恩宽;;我国商业银行拓展供应链金融业务的理论分析[J];财政监督;2010年12期

7 张颖;马玉林;;基于因子分析的Logistic违约概率模型[J];桂林理工大学学报;2010年01期

8 白世贞;黎双;;基于BP神经网络的供应链金融风险评估研究[J];商业研究;2013年01期

9 朱永明;邵庚云;;基于Cox生存模型的上市公司财务困境预测研究[J];商业研究;2013年11期

10 卓武扬;张小南;;金融创新、道德风险与法律责任[J];管理世界;2013年06期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 龚坚;供应链金融的银行信用风险[D];西南财经大学;2011年

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 何山;商业银行供应链金融信用风险管理研究[D];东北财经大学;2010年

  本文关键词：我国商业银行供应链金融违约风险评估研究，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：290569