基于权值的双层多损失条件风险值模型

发布时间：2021-11-05 04:30

　　条件风险值模型是风险管理中的一种重要工具.文章研究了一种具有上下层决策的多损失条件风险值模型,引入了基于权值的多个损失函数下的α-VaR损失值（最小风险值）和α-CVaR损失值（最小风险值对应的条件期望损失值或条件风险价值度量）概念,提出了基于权值的双层多损失条件风险值模型,该模型的目标是求上下层的基于权值的多损失α-CVaR达最小的最优解,并证明了它可以通过另一个较容易求解的双层规划模型获得最优解.最后,给出含一个制造商与零售商的供应链关于一种产品的定价与订购的双层条件风险值模型,该模型可以求出供过于求和供不应求风险最小下的制造商最小批发价和零售商最优订购量. 

【文章来源】：系统科学与数学. 2013,33(10)北大核心CSCD

【文章页数】：11 页

【参考文献】：
期刊论文
[1]多周期多目标条件风险值模型[J]. 蒋敏,孟志青.  系统科学与数学. 2011(04)
[2]一种多目标条件风险值数学模型[J]. 蒋敏,孟志青.  高校应用数学学报A辑. 2009(04)
[3]基于CVaR准则下二层报童问题模型及其解法[J]. 周树民,王涛.  江汉大学学报(自然科学版). 2009(01)
[4]CVaR准则下的双层报童问题模型研究[J]. 程露,万仲平,侯阔林,蒋威.  运筹学学报. 2008(04)
[5]一种风险值最优控制模型[J]. 蒋敏,胡奇英,孟志青.  西安电子科技大学学报. 2006(01)



本文编号：3477081