供应链融资模式下的银行与小微企业的演化博弈分析

发布时间：2017-05-14 13:04

  本文关键词：供应链融资模式下的银行与小微企业的演化博弈分析，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来,我国小微企业迅速发展,为商业银行的战略转型打开了一扇大门。尽管如此,双方信贷关系的矛盾却不断加深。一方面,银行迫切希望通过小微业务另辟竞争之路;另一方面,小微企业由于自身条件限制,融资特征往往孕育着较大的贷款风险,使得银行小微业务的开展畏首畏尾。如何实现小微企业的成长发展和银行在该市场中趋利避害的双赢已成为当今信贷市场面临的重大课题。供应链融资的诞生给该课题带来了新的解决方案:它突破了传统融资模式孤立考察企业信用的思维模式。将链条上的企业——供应企业、制造企业、销售企业视为整体,银行依据链条上的核心企业的资信能力来判断是否给链条中上下游小微企业贷款。不仅有效缓解了小微企业的融资困境,也帮助银行拓展了新的业务空间。基于此,本文首先厘清了小微企业的概念,明确了其信贷特征,梳理了小微企业向银行贷款的现状,总结出银行授信给小微企业的三大“难题”,并引出供应链融资这一解决问题的方案。文章梳理了“1+N”供应链融资的概念、特征以及主要模式,并通过案例分析更为直观地说明了其运作机制和流程。在此基础上,本文建立传统模式下和供应链模式下的银行与小微企业的信贷博弈模型,通过数值仿真实验对博弈模型进行了仿真分析,得出在供应链这一创新融资模式的影响下,如果小微企业不还款受到的惩罚大于贷款本息,银行将逐渐从传统模式过渡到供应链模式向小微企业提供贷款,银行业务量增加且信贷成本、信贷风险也越来越小,同时小微企业融资能力、还款能力逐渐增强,银行与小微企业在此过程中向良性的信贷关系演化。最后,根据模型研究结论,文章从银行战略转型角度出发,探讨了改善银行供应链融资模式的政策建议。
【关键词】：供应链融资 银行 小微企业 演化博弈
【学位授予单位】：华侨大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F276.3;F832.33
【目录】：

• 中文摘要3-4
• abstract4-7
• 第1章 引言7-13
• 1.1 研究背景及研究意义7
• 1.2 国内外文献综述7-11
• 1.2.1 小微企业与银行贷款可得性的研究综述7-9
• 1.2.2 供应链融资在银企信贷中应用的研究综述9-10
• 1.2.3 博弈论在银企信贷中应用的研究综述10
• 1.2.4 文献评述10-11
• 1.3 研究思路及方法11-12
• 1.3.1 研究思路11
• 1.3.2 本文的研究方法11-12
• 1.4 本文的创新之处12-13
• 第2章 小微企业与银行信贷关系的现状分析13-22
• 2.1 小微企业界定及信贷特征13-16
• 2.1.1 小微企业界定13
• 2.1.2 小微企业信贷特征13-16
• 2.2 小微企业向银行融资现状分析16-19
• 2.2.1 银行是小微企业融资的首选渠道16-17
• 2.2.2 银行向小微企业贷款余额、占全部贷款比例增长17-18
• 2.2.3 小微企业向银行融资成本依然较高18-19
• 2.3 银行向小微企业贷款的“三大”难题19-21
• 2.4 本章小结21-22
• 第3章 供应链融资相关理论及在银行信贷中的应用22-32
• 3.1 供应链融资概述22-23
• 3.1.1 供应链融资的概念22
• 3.1.2 供应链融资的特征22-23
• 3.2 供应链融资在银行信贷中的应用23-28
• 3.2.1 银行供应链“1+N”概念简介23-24
• 3.2.2“1+N”供应链融资的主要模式24-27
• 3.2.4“1+N”供应链融资解决银行“三难”问题的基本原理27-28
• 3.3 供应链融资的案例分析——以民生泉州分行石材事业部为例28-31
• 3.3.1 民生银行开展石材产业供应链融资的背景28-29
• 3.3.2 民生银行开展石材产业供应链融资的两大要素29-30
• 3.3.3 民生银行开展石材产业供应链融资的模式30-31
• 3.4 本章小结31-32
• 第4章 小微企业与银行演化博弈模型的构建32-50
• 4.1 演化博弈相关理论32-34
• 4.1.1 演化博弈理论32-33
• 4.1.2 演化稳定策略及复制者动态模型33-34
• 4.2 银行与小微企业的博弈模型34-36
• 4.2.1 模型的基本假设34-35
• 4.2.2 演化稳定策略分析35-36
• 4.3 模型的稳定性分析36-43
• 4.3.1 银行在演化博弈过程中的稳定性分析37
• 4.3.2 小微企业在演化博弈过程中的稳定性分析37-39
• 4.3.3 银行与小微企业博弈系统的稳定性分析39-43
• 4.4 模型的数值仿真分析43-48
• 4.4.1 数值仿真的思路43-44
• 4.4.2 数值仿真分析44-48
• 4.5 模型的结论48
• 4.6 本章小结48-50
• 第5章 结论及建议50-54
• 5.1 结论50-51
• 5.2 政策建议51-53
• 5.2.1 构建制度化的管理体系51
• 5.2.2 开发专业化的金融服务方案51-52
• 5.2.3 加强各类风险的防范52
• 5.2.4 尝试将供应链融资向网络平台迁移52-53
• 5.3 展望53-54
• 参考文献54-57
• 致谢57-58
• 个人简历58

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 聂尔德;;基于演化博弈视角的中小企业融资分析[J];财经问题研究;2011年06期

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3 陶军;;我国中小银行贷款集中的羊群行为分析[J];当代经济科学;2006年02期

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6 张捷;中小企业的关系型借贷与银行组织结构[J];经济研究;2002年06期

7 齐志鲲;银行惜贷、信贷配给与货币政策有效性[J];金融研究;2002年08期

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本文编号：365223