基于风险因子的供应链金融利益分配合作博弈研究

发布时间：2017-05-17 07:15

  本文关键词：基于风险因子的供应链金融利益分配合作博弈研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：供应链金融已经改变了银行和其他金融机构的传统授信模式,将资金有效地投入到供应链中,切实有效地帮助中小企业解决了融资难题,越来越受到人们的关注,是我国银行增加利润来源和进行金融产品创新的主要方式。为了实现供应链金融中成员企业之间的有效合作,在共同的利益目标下,彼此之间应该增加信任、共享信息。按照经济学理论,个体为追求自己的个人效用最大化,往往会抢夺供应链中其他成员的合法权益。联盟中任何个体如果感到入不敷出,则必然会损害合作的顺利进行,阻碍供应链金融的健康发展。因此,调节供应链金融中各企业之间的利益关系,创建合理的利益分配机制是供应链金融面临的新课题。本文首先简述了供应链金融的相关理论,包括供应链金融的概念、运作模式、风险及利益分配等,为全文奠定理论基础。然后,以存货质押融资模式为例,引入风险因子的概念,对该金融模式下的风险进行识别与评估,建立起银行、融资企业、物流企业三方的风险因子识别体系,对各参与方的风险进行详细地划分。其次,运用G1群组决策方法结合D-S证据理论,构建了存货质押融资模式下的各参与方的风险评估量化模型。G1群组决策方法确定风险评估指标体系中各指标的权重,对D-S证据理论进行修正,克服了传统层次分析法的缺点与不足,简化了计算过程;D-S证据理论用来量化指标风险因子,对风险因素的不确定性以及在评估过程中由专家主观判断所引起的不确定性和模糊性对评估结果的影响给予了全面的考虑,最终确定出三方的风险值,量化各参与方的风险大小。然后,借助存货质押融资模式下银行、物流企业及融资企业三者的风险值对合作博弈理论中的Shapley值模型进行修正,实现对三者合作利益的合理分配,在保证公平性的前提下提升合作效率,建立公平合理的利益分配机制。最后,本文引入实际案例,将模型参数数值化,运用模拟结果对所建模型进行了验证,表明所用方法及模型具有良好的实际运用效果。本文开展了基于风险因子的供应链金融利益分配合作博弈研究,对未来供应链金融构建合理的利益分配机制、促进其健康发展提供了良好的理论与实践基础。
【关键词】：供应链金融 存货质押融资 风险因子 利益分配 G1法群组决策 D-S证据理论 Shapley值模型
【学位授予单位】：青岛理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F274;F832.4
【目录】：

• 摘要9-10
• Abstract10-12
• 第1章 绪论12-20
• 1.1 研究的背景、目的和意义12-13
• 1.1.1 研究的背景12-13
• 1.1.2 研究的目的及意义13
• 1.2 国内外研究现状13-16
• 1.2.1 国外研究现状13-14
• 1.2.2 国内研究现状14-16
• 1.3 研究内容16-20
• 1.3.1 研究内容16-17
• 1.3.2 技术路线图17-18
• 1.3.3 研究创新点18-20
• 第2章 供应链金融概述20-28
• 2.1 供应链金融概述20-24
• 2.1.1 供应链金融的定义20-21
• 2.1.2 供应链金融的运作模式21-24
• 2.2 供应链金融风险24-26
• 2.2.1 供应链金融风险概述24-25
• 2.2.2 供应链金融风险成因25-26
• 2.3 供应链金融利益分配26-27
• 2.4 本章小结27-28
• 第3章 供应链金融各参与方风险评价体系建立28-38
• 3.1 风险评价相关理论28-30
• 3.1.1 风险因子28-29
• 3.1.2 风险评价流程29-30
• 3.2 供应链金融风险因素识别30-35
• 3.2.1 宏观与行业系统风险30
• 3.2.2 供应链系统风险30-31
• 3.2.3 信用风险31-33
• 3.2.4 质押物变现风险33-34
• 3.2.5 操作风险34-35
• 3.3 供应链金融各参与方风险指标体系建立35-37
• 3.3.1 供应链金融各参与方风险体系构建原则35-36
• 3.3.2 供应链金融各参与方风险指标体系建立36-37
• 3.4 本章小结37-38
• 第4章 供应链金融各参与方风险量化38-49
• 4.1 G1法群组决策方法确定各风险指标权重38-40
• 4.1.1 G1法群组决策方法及步骤38-40
• 4.2 D-S证据理论综合评价40-44
• 4.2.1 D-S证据基本理论研究40-43
• 4.2.2 修正基本可信度函数43-44
• 4.3 基于D-S证据理论的供应链金融各参与方风险评估44-48
• 4.3.1 因素集和评价集的确定45-46
• 4.3.2 mass函数及可信度融合46-48
• 4.3.3 风险值的计算48
• 4.4 本章小结48-49
• 第5章 基于风险值的合作博弈收益分配49-58
• 5.1 收益分配概述49-51
• 5.1.1 收益分配的原则49-50
• 5.1.2 收益分配的模式50-51
• 5.2 考虑风险承担的收益分配模型51-57
• 5.2.1 合作博弈问题概述51-54
• 5.2.2 Shapley值法模型原理54-55
• 5.2.3 基于风险因子的Shapley值模型55
• 5.2.4 存货质押融资模式的模型假设与Shapley值分析55-57
• 5.3 本章小结57-58
• 第6章 基于风险因子的存货质押融资各参与方利益分配的实证分析58-67
• 6.1 背景介绍58-59
• 6.2 Shapley值模型仿真数据的基本假设59-61
• 6.3 基于风险因子的各参与方利益分配61-66
• 6.3.1 G1法群组决策计算各参与方风险因素的权重61-62
• 6.3.2 基于D-S证据理论的风险评估62-64
• 6.3.3 Shapley值模型利益分配64-66
• 6.4 本章小结66-67
• 第7章 总结与展望67-69
• 7.1 总结67-68
• 7.2 展望68-69
• 参考文献69-72
• 攻读硕士学位期间公开发表的学术论文72-73
• 致谢73-74
• 附录一74-77
• 附录二77-80
• 附录三80-95

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