基于VaR模型的供应链金融信用风险动态控制方法研究

发布时间：2017-06-15 22:09

  本文关键词：基于VaR模型的供应链金融信用风险动态控制方法研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：提出了一种基于Va R模型的信用风险控制方法 ,可实现银行供应链金融业务贷款结构的动态优化调整,通过执行动态的贷款企业准入条件,达到信用风险控制的目的。针对该种方法存在的不足之处,引入了考虑违约相关性的高斯Copula模型,做了进一步讨论。
【作者单位】： 西安交通大学管理学院;西南交通大学经济管理学院;
【关键词】： 供应链金融 Va R模型 信用风险控制
【基金】：中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(skz2014010)
【分类号】：F832.4;F224
【正文快照】： 供应链金融作为一种全新的融资模式,打破了银行原有的授信方式,依托供应链中基于交易产生的未来现金流和核心企业的信用,采用“主体授信+债项授信”的全新模式,对中小企业进行信用考察,在提高中小企业贷款可得性的同时,为银行提供了风险管控的新方法[1]。在供应链金融业务中,

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