供应链金融信用风险实证研究——基于MF-Logistic模型

发布时间：2017-07-20 05:09

  本文关键词：供应链金融信用风险实证研究——基于MF-Logistic模型

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【摘要】：供应链金融是传统商业银行授信模式的转变,带来了各参与主体共赢的局面。供应链金融在我国处于起步阶段,商业银行受收益驱动积极开拓供应链金融业务,但对供应链金融的信用风险管理还处于相对落后状态。本文选取宏观经济指标和微观企业信用风险评估指标,使用计量经济学方法构建出蕴含宏观经济因素和反映企业内部信用能力的财务指标的MF-Logistic模型,进而对2007年第一季度至2013年第三季度的27组样本数据进行实证研究,并通过实证和规范分析给出研究结论。通过对供应链金融信用风险的度量和预测,为商业银行提供供应链金融信用风险预警,并为制定相应的应对措施提供参考。
【作者单位】： 福州外语外贸学院;
【关键词】： 宏观经济因素 Logistic模型 MF-Logistic模型 信用风险 商业银行
【基金】：福建省教育厅社会科学研究项目A类项目(JA13362S)
【分类号】：F224;F274;F830
【正文快照】： 1 Logistic模型介绍和MF-Logistic模型的构建1.1 Logistic模型介绍Logistic模型是假设企业守约概率服从Logistic分布,采用一系列财务和业务指标(Xk,k=n)作为自变量建立Logistic模型,预测企业的守约概率P,然后根据银行和相关投资者的风险偏好程度设立分界点P*,通过P与P*的比较,

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本文编号：566369