供应链风险传染效应的实证分析

发布时间：2017-07-26 03:08

  本文关键词：供应链风险传染效应的实证分析

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【摘要】：文章选取2008年金融危机发生前后的产业指数数据,采用三元VAR-GARCH(1,1)-BEKK模型分析由煤炭、电力、制造企业构成的三级供应链风险传染效应。研究表明:制造企业与电力企业存在双向风险传染效应,电力企业风险只能单向传染给煤炭企业,煤炭企业风险能单向传染给制造企业。供应链成员企业之间的风险双向及跳跃式传染会加剧供应链整体风险,要求成员企业协同分析与控制风险。
【作者单位】： 长安大学经济与管理学院;
【关键词】： 供应链风险管理 风险传染 VAR-GARCH( )-BEKK模型
【基金】：国家自然科学基金项目“供应链违约传染与风险度量:理论和实证研究”(71001011) 教育部新世纪优秀人才支持计划项目“供应链风险管理”(NCET-11-0716) 陕西省自然科学基础研究计划面上项目“基于成员企业风险偏好的供应链风险评估与治理”(2015JM7376)
【分类号】：F274
【正文快照】： 一、引言随着世界科学技术和经济的快速发展,全球经济、市场一体化的程度空前提高,社会分工日益细化,使得供应链之间的竞争逐渐替代了企业之间的竞争[1]。而由于供应链成员企业之间普遍存在交易、债权债务、资本联系、商业信用等相关关系,某个成员企业的风险会以较快的速度传

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本文编号：574458