基于中小企业的商业银行线上供应链金融信用风险评价研究

发布时间：2017-09-04 23:24

  本文关键词：基于中小企业的商业银行线上供应链金融信用风险评价研究

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【摘要】：近年来,中小企业如雨后春笋般蓬勃发展,在我国国民经济中逐步占有重要地位。但由于其本身经营、财务、抵押等方面的弱势,很难通过商业银行来获得资金支持。供应链金融的诞生有效缓解了这一困境,同时也成为了专家、学者关注的热点话题。然而,随着供应链金融十多年的发展,其审批程序繁复、效率低下等缺陷日益凸显,再加上“互联网+”的时代冲击,供应链金融的升级势在必行。平安银行(原深圳发展银行)、招商银行、中国银行等商业银行陆续开展了相关线上服务,如“线上供应链金融”、“电子供应链金融”等等,以弥补传统供应链金融的不足。线上供应链金融是金融业与实体产业信息化协同发展的新趋势,是一种成本低、效率高、效益高的创新金融产品。目前,学术界对于该业务的研究非常少,因此本文对其的研究任重而道远。本文着重对比分析了供应链金融与线上供应链金融各自信用风险的成因与特点,梳理、归纳了现有文献中供应链金融信用风险评价指标,并在此基础上结合线上供应链金融业务的特征,尝试建构了基于中小企业的线上供应链金融信用风险评价指标体系。随后通过Logistic模型进行稳健回归,对线上供应链金融信用风险做出合理评价与实例验证。本文一方面论证了所设计的指标体系和评价模型确实具有可行性、实用性和优越性,另一方面也为商业银行较好地发展线上供应链金融业务提供了一些思路。
【关键词】：线上供应链金融 信用风险 Logistic回归模型
【学位授予单位】：苏州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F276.3;F832.4
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-10
• 1 绪论10-20
• 1.1 研究背景与研究意义10-12
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意义11-12
• 1.2 文献综述12-17
• 1.2.1 关于供应链金融的研究13-15
• 1.2.2 关于供应链金融信用风险的研究15-16
• 1.2.3 关于线上供应链金融的研究16-17
• 1.3 研究内容17-18
• 1.4 研究方法18
• 1.5 创新之处18-20
• 2 供应链金融概述20-28
• 2.1 供应链金融的涵义20-23
• 2.1.1 供应链金融的起源20
• 2.1.2 供应链金融的定义20-21
• 2.1.3 供应链金融的模式21-23
• 2.2 线上供应链金融的涵义23-28
• 2.2.1 线上供应链金融的定义23-24
• 2.2.2 线上供应链金融的运作架构24-25
• 2.2.3 线上供应链金融的模式25-26
• 2.2.4 线上供应链金融等术语的相关概念辨析26-28
• 3 线上供应链金融信用风险管理的理论基础28-38
• 3.1 线上供应链金融信用风险28-30
• 3.1.1 线上供应链金融信用风险的定义28-29
• 3.1.2 线上供应链金融信用风险的特点29-30
• 3.2 线上供应链金融风险管理的实施步骤30-31
• 3.2.1 风险识别30
• 3.2.2 风险度量30-31
• 3.2.3 风险评价31
• 3.2.4 风险控制31
• 3.3 线上供应链金融信用风险管理的理论基础31-33
• 3.3.1 风险管理理论31-32
• 3.3.2 委托代理理论32
• 3.3.3 贸易自偿性融资理论32-33
• 3.4 银行视角下中小企业线上供应链金融信用风险评价的特点33
• 3.5 信用风险评价方法的比较与选择33-38
• 3.5.1 国外主要的评价方法34-35
• 3.5.2 国内主要的评价方法35-38
• 4 基于中小企业的线上供应链金融信用风险评价指标体系构建38-52
• 4.1 指标选取和体系构建的原则38-39
• 4.2 评价指标筛选39-48
• 4.2.1 评价指标初选39-45
• 4.2.2 评价指标二次筛选45-48
• 4.3 评价指标体系的确立48-52
• 5 基于中小企业的线上供应链金融信用风险评价模型的构建52-70
• 5.1 样本的选取与数据处理52-54
• 5.1.1 样本选取52-53
• 5.1.2 数据处理53-54
• 5.2 线上供应链金融信用风险的实证分析54-63
• 5.2.1 因子分析55-59
• 5.2.2 Logistic稳健回归分析59-60
• 5.2.3 模型的检验60-61
• 5.2.4 模型的实证结果分析61-63
• 5.3 传统供应链金融信用风险的实证分析63-69
• 5.3.1 因子分析63-66
• 5.3.2 Logistic稳健回归分析66-67
• 5.3.3 模型的检验67-69
• 5.4 线上与传统供应链金融信用风险的实证分析结果比较69-70
• 6 D公司线上供应链金融信用风险评价研究70-74
• 6.1 D公司基本情况70-71
• 6.2 D公司线上供应链金融信用风险评价71-74
• 6.2.1 D公司风险的识别71-72
• 6.2.2 D公司信用风险的度量与评价72-73
• 6.2.3 D公司信用风险的控制73-74
• 7 结论与展望74-76
• 参考文献76-82
• 攻读硕士学位期间发表的论文82-83
• 附录83-92
• 附录 183-88
• 附录 288-92
• 致谢92-94

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本文编号：794456