基于BP神经网络的供应链融资中中小企业信用风险评价研究

发布时间：2017-09-20 13:44

  本文关键词：基于BP神经网络的供应链融资中中小企业信用风险评价研究

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【摘要】：中小企业在国民经济中扮演着非常重要的角色,是国民经济的主要推动力量。但是由于中小企业本身存在着非系统性风险高、信息透明度差、道德风险较高、核心竞争力不足、管理缺乏规范性、平均融资规模较小等一系列问题,商业银行在信贷市场中把中小企业贷款归为盈利能力高、风险高的位置。“融资难”长期成为了中小企业发展中遇到的重大障碍。然而发达国家供应链金融的应用实践以及国内的相关实践为中小企业融资问题的解决提供了可能性出路。商业银行在开展供应链融资业务时遇到的关键问题就是关于企业信用风险的问题。本文研究目的是探寻供应链融资企业信用风险评价是否有效的问题。本文基于BP神经网络评价研究了供应链融资中中小企业的信用风险。全文总共可以分为分为五个部分。第一部分主要回顾本研究的背景、意义以及国内外研究现状,在此基础上指出本文的研究方法和创新点。第二部分主要概述了供应链融资信用风险理论基础,重点论述了供应链融资、供应链融资信用风险的分类情况、供应链融资信用风险的内涵、度量和评价以及供应链融资风险与供应链融资企业信用风险的关系。第三部分主要是BP神经网络模型建立,主要包括选择BP神经网络这种方法进行研究的依据、BP神经网络的简介和BP神经网络的算法流程及步骤。第四部分主要进行实证分析。进行实证研究时,通过调查问卷与公开数据查询收集了30个样本,这些样本来源于2013年上市企业中小板板块,其中20个样本作为构建BP神经网络的训练学习样本,另外10个作为验证样本,通过检验结果衡量模型建立的有效性。第五部分主要是本文的结论以及展望。论文基于理论基础与实证分析得出结论:利用BP神经网络在处理供应链融资企业信用风险中具有自学习性、强容错性以及处理非线性问题的优势,通过模型的训练学习和样本验证表明所构造的基于BP神经网络的供应链融资信用风险评价模型有着很高的准确性,仿真的结果与专家的评价值基本保持一致,相信该模型将会为商业银行等金融机构拓展供应链融资业务时对于企业信用风险的评价提供良好的借鉴作用。
【关键词】：BP神经网络 供应链融资 中小企业 信用风险
【学位授予单位】：辽宁大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F275;F276.3;TP183
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-10
• 第一章 绪论10-20
• 1.1 研究背景10-13
• 1.1.1 供应链财务方面研究的必要性10
• 1.1.2 中小企业的贡献与信贷支持不匹配10-11
• 1.1.3 发达国家和国内相关供应链金融的应用实践11-12
• 1.1.4 中小型企业的反思12
• 1.1.5 商业银行业务拓展的驱动12-13
• 1.2 研究意义13-14
• 1.2.1 研究的理论意义13
• 1.2.2 研究的现实意义13-14
• 1.3 研究的目的和内容14
• 1.4 国内外研究现状14-17
• 1.4.1 国外研究现状14-15
• 1.4.2 国内研究现状15-17
• 1.5 本文研究方法、创新点和技术路线图17-20
• 1.5.1 研究方法17-18
• 1.5.2 研究的创新点18-19
• 1.5.3 技术路线图19-20
• 第二章 供应链融资信用风险理论基础20-26
• 2.1 供应链融资概述20-22
• 2.1.1 供应链融资的内涵20
• 2.1.2 供应链融资的特点20-21
• 2.1.3 供应链融资与传统融资方式的比较21-22
• 2.2 供应链融资信用风险分类22-23
• 2.2.1 供应链融资内生风险22-23
• 2.2.2 供应链融资外生风险23
• 2.3 供应链融资信用风险的内涵、度量和评价23-25
• 2.3.1 供应链融资信用风险的内涵23
• 2.3.2 供应链融资信用风险的度量23-24
• 2.3.3 供应链融资信用风险的评价24-25
• 2.4 供应链融资风险与供应链融资企业信用风险的关系25-26
• 第三章 BP神经网络模型建立26-33
• 3.1 选择BP神经网络的依据26-27
• 3.2 BP神经网络的简介27-30
• 3.2.1 BP神经网络的原理27-29
• 3.2.2 BP神经网络的相关函数29-30
• 3.3 BP神经网络的算法及其步骤30-33
• 第四章 实证研究33-53
• 4.1 样本的选取与处理33
• 4.2 衡量供应链融资企业信用风险指标选取33-40
• 4.2.1 行业环境34-35
• 4.2.2 企业相关财务指标35-37
• 4.2.3 供应链融资项下的资产因素37-38
• 4.2.4 供应链运作因素38-40
• 4.3 基于BP神经网络的训练与检验40-52
• 4.4 小结52-53
• 第5章 结论与展望53-55
• 5.1 本文主要的结论53
• 5.2 本文的局限性及展望53-55
• 参考文献55-58
• 附录58-60
• 致谢60-61
• 攻读学位期间主要科研成果61-62

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前7条

1 秦建文;梁金玉;;商业银行供应链融资信用风险防范研究[J];广西大学学报(哲学社会科学版);2012年06期

2 耿同劲;;文化产业供应链融资研究[J];贵州社会科学;2013年06期

3 刘云枫;王海燕;;供应链融资视角下中小企业信用风险评估研究[J];会计之友;2013年05期

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5 赵忠;;供应链下应收账款融资模式的风险及防范[J];江苏商论;2011年01期

6 王灵彬;;基于信息共享机制的供应链融资风险管理研究[J];特区经济;2006年10期

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本文编号：888436