金融投资风险货币量化预测的模型与分析

发布时间：2017-10-09 17:17

  本文关键词：金融投资风险货币量化预测的模型与分析

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【摘要】：本文针对金融投资风险问题,把数理分析方法与金融投资风险问题结合起来,针对马柯维茨模型没有反映损失的具体数量等不足,综合研究VaR方法和边际分析法,创建金融投资风险货币量化预测的模型,有助于金融体制建立行之有效的预警机制,在经济规划、投资决策支持等方面具有鲜明的实际背景和重要的应用价值。
【作者单位】： 中央财经大学应用数学学院;中央财经大学统计学院;
【关键词】： 金融投资风险 货币量化 数学模型
【基金】：中央财经大学学科建设基金资助项目
【分类号】：F224;F830.59
【正文快照】： 一、问题的提出2008年美国雷曼兄弟公司申请破产保护,全球经济经历了上世纪30年代以来最为严重的衰退,重创了真实经济,对于经济学术界的震撼也是巨大的。经济学诺奖得主Paul Krugman将过去三十年的宏观经济学发展定性为“黑暗时代”[1]。目前国际金融体制的一个重要缺陷是缺

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本文编号：1001416