基于Shapley-CoVaR的金融系统风险贡献测度方法
本文关键词：基于Shapley-CoVaR的金融系统风险贡献测度方法
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【摘要】：文章以金融危机中对金融风险产生传染与放大效应的金融市场系统重要性机构(SIBs)为研究对象,以CoVaR作为其风险外溢的计算指标并基于博弈论合作模式中Shapley值法仿真出各个金融机构对风险传染的贡献程度。本研究为我国金融业的风险传染性研究提供了一种基于参数统计与博弈模型相结合的实证研究思路与途径,进一步为我国金融市场系统性风险的预警与防范措施的提供了联系理论与实践的研究线索与空间。
【作者单位】： 陕西理工学院管理学院;
【关键词】： SIBs CoVaR 风险外溢 博弈论 Shapley值
【基金】：陕西省教育厅课题(11JK0072)
【分类号】：F224;F830
【正文快照】： 0引言金融机构作为金融市场中促使资金、证券供需的中间机构,其价值与作用是显而易见的。然而,在金融危机中系统重要性金融机构产生的负外部效应也迎刃而生,基于资金链与信用链的金融机构之间,金融风险在基于资金链与信用链的层层嵌套的金融机构之间传递与放大。因此,对风险
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