STAR误差修正模型中协整关系检验的inf-t统计量

发布时间：2017-10-18 23:37

  本文关键词：STAR误差修正模型中协整关系检验的inf-t统计量

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【摘要】：在将误差修正过程设定为全局平稳的指数平滑转换函数的情形下,本文建立了一个新的检验统计量inf-t对非线性STAR误差修正模型中的协整关系进行检验;推导了inf-t统计量的渐近分布,并通过Monte Carlo模拟的方式给出了其渐近临界值。inf-t统计量取未识别参数空间上的下确界,有效避免了原假设下的未识别参数问题。Monte Carlo数值模拟研究的结果表明,inf-t统计量相对E-G两步法的t_(EG)和Kapetanios等(2006)的t_(NLECM)统计量具有更高的检验势。将inf-t统计量应用于对我国货币需求稳定性进行检验,发现我国狭义货币需求量长期稳定,短期存在指数平滑非线性机制转换特征。
【作者单位】： 仲恺农业工程学院管理学院;暨南大学经济学院;
【关键词】： 指数平滑转换误差修正模型 协整 inf-t统计量 货币需求
【基金】：国家社科基金重点项目“技术进步偏向及其效应的统计测算与计量经济分析”(13ATJ001)阶段性成果
【分类号】：F224;F820
【正文快照】： 弓I言在经典的协整关系分析(Engel和Granger,1987;Johansen,1988、1991)框架中,误差修正机制具有连续性和对称性,任何远离均衡状态的偏差都能够得到即时和同一速度的修正,因而调整过程是线性和对称的。然而,由于受到经济周期、制度变迁、交易成本等因素的影响,经济变量系统向

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本文编号：1057802