基于卡尔曼滤波的我国核心通货膨胀率估计

发布时间：2017-10-20 08:04

  本文关键词：基于卡尔曼滤波的我国核心通货膨胀率估计

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【摘要】：本文以新菲利普斯曲线为理论基础,通过建立状态空间模型,利用卡尔曼(kalman)滤波估计中国1995年1月-2012年6月的核心通货膨胀率,并对估计结果进行检验。结果表明这种基于卡尔曼滤波的核心通货膨胀率估计充分考虑到变量之间的联系,比基于一般统计方法估计波动率更小。估计结果符合核心通货膨胀率的趋势平稳性和前瞻性要求,被剔除部分基本上不包含预测未来通货膨胀率的信息,因此对于货币当局的政策决策更有指导意义。
【作者单位】： 厦门大学经济学院;
【关键词】： 核心通货膨胀 新菲利普斯曲线 卡尔曼滤波 波动率
【分类号】：F224;F822.5
【正文快照】： 到目前为止,我国统计部门还没有编制和公布核心通货膨胀指数,这对我国货币政策制定的准确性和有效性是十分不利的。因此研究核心通货膨胀的概念和统计测度方法,寻找到一种能够反映通货膨胀潜在变化趋势的、具有前瞻性的、能够预测未来经济走势的核心通货膨胀估计方法意义重大

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前8条

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【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：1066153