基于系统整体性的商业银行系统重要性评估方法

发布时间：2017-10-23 10:20

  本文关键词：基于系统整体性的商业银行系统重要性评估方法

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【摘要】：从系统整体出发,对银行业系统性风险诱发机制进行分析,考察系统外部冲击和系统内部传染两种诱因作用下银行业的系统性风险。在此基础上,构造出银行的内部脆弱程度指标,以反映系统内部的相互作用对单家银行的影响程度;并在测算系统性风险时同时考虑了相关银行和其存款客户遭受的损失,根据这两方面的损失采用夏普利值计算各银行对系统性风险的贡献,以此评估各银行的系统重要性。研究结果表明,商业银行的资产规模及其与其他银行的关联性是影响商业银行系统重要性的重要因素。
【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;湖南大学金融管理研究中心;
【关键词】： 商业银行 系统整体性 夏普利值 系统重要性 系统性风险
【基金】：国家自然科学基金项目(71073048) 教育部高等学校博士学科点专项科研基金博导类项目(20110161110023)
【分类号】：F830.33
【正文快照】： 一、引言在美国次贷危机中,由单家金融机构的风险暴露造成整个金融系统的剧烈波动,引发了对系统重要性金融机构的高度关注。对花旗银行的大规模救助、华盛顿互助银行的破产等事件使得各国监管者开始重视加强对系统重要性银行的监管。系统重要性银行一般呈现业务规模大、组织

【参考文献】

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本文编号：1082882