基于一致性原理的商业银行经济资本配置方法

发布时间：2017-10-28 09:20

  本文关键词：基于一致性原理的商业银行经济资本配置方法

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【摘要】：论文以一致性原理和博弈论中的夏普利值为基础,对Denault方法进行了质的改进,提出了适用于商业银行的经济资本配置方法.通过引入Yasumitsu条件得到了夏普利值满足一致性的充要条件,找到了判断夏普利值是否满足一致性的更完备的理论依据.这一方法符合银行整体最优的要求,可以使商业银行从整体最优的角度确定各分支机构的风险贡献,评估经营绩效,最终确定各分支机构年度经济资本限额.
【作者单位】： 湖南大学金融管理研究中心;
【关键词】： 商业银行 经济资本配置 一致性原理 风险贡献 夏普利值
【基金】：国家自然科学基金(70673021,71073048)
【分类号】：F832.2;F224
【正文快照】： 1引言2006年底开始生效的《巴塞尔资本协议I})指出“资本作为银行抵御风险的最终保证，应在所有业务敞口上得到合理配置”，，正式确认了资本配置在银行风险管理中的重要地位.经济资本是对银行非预期损失的覆盖;对商业银行而言，重要的是对其信贷资产增量进行经济资本管理.经济

【参考文献】

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【共引文献】

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3 梁世栋,郭N

本文编号：1107628