XX城市商业银行资本管理研究

发布时间：2017-10-30 20:38

  本文关键词：XX城市商业银行资本管理研究

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【摘要】：资本作为影响商业银行安全性和效益性的重要因素,已经成为商业银行经营管理中的核心。基于巴塞尔委员会发布的三版《巴塞尔协议》,中国银监会也及时将《巴塞尔协议》进行了本土化,使得国内商业银行尤其是城市商业银行的资本管理面临着前所未有的挑战,为了获得稳健发展,必须有足够的资本支撑。XX城市商业银行的资本管理仍然停留在简单的资本充足率管理上,根据国际和国内的监管标准,建立新的资本管理体系显得尤为重要,同时以资本管理为中心,拓宽有效资本补充渠道、建立健全全面风险管理、提高资本使用效率,增强XX银行的可持续发展能力。XX城市商业银行近年来在城商行队伍中一直处于发展的前列,其在资本管理中存在的很多问题也是城市商业银行中共同存在的问题,因此本文中设计的资本管理方案具备一定的可操作性,在其他城市商业银行及中小银行均具有一定的借鉴意义。本文先对国内外的研究理论及相关资本管理理论进行综合概述,然后对巴塞尔委员会发布的商业银行资本管理的国际准则一《巴塞尔协议》进行阐述,其中重点研究《巴塞尔协议Ⅲ》的新规定,并对我国商业银行资本管理方面的法律法规和银监会的监管要求进行了详细分析。本文选取了XX城市商业银行为研究对象,结合其他城市商业银行的做法,用比较分析法和系统分析法对XX银行的资本管理情况进行了全面的分析,然后从XX城市商业银行的资本结构情况、资本管理基础和资本使用效率入手,指出现有的资本管理体系中存在的缺陷与不足,分析问题存在的内外部原因,之后结合《商业银行资本管理办法(试行)》的要求,从《巴塞尔协议》确立的三大支柱出发,通过拓宽资本补充渠道、经营战略的转型发展占用资本较少的业务、建立全面风险管理体系、举行各种风险和资本充足的压力测试、建立内部资本充足评估程序、规范信息披露等几个方面,提出XX城市商业银行资本管理方案。随后,选取XX银行的2014年经营数据,以资本充足率为例用定性分析法对资本管理方案进行分析论证,得出此资本管理方案对XX银行风险管理和资本充足率指标方面的影响。最后得出结论,XX银行应尽快建立符合新资本办法要求的资本管理体系,以提高资本管理效率,满足监管要求,提高核心竞争力,最终实现XX银行的稳健发展。本文的创新点主要是：针对XX银行这一研究对象结合最新的国内监管要求进行资本管理方案的设计。尤其是在资本充足方面,提到了资本工具的创新,进入新三板挂牌,发行优先股,尝试资产证券化等渠道,对改善其资本充足指标具有积极意义。
【关键词】：XX城市商业银行 资本管理 资本补充 资本约束 风险管理
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要10-12
• ABSTRACT12-14
• 第一章 导论14-20
• 1.1 选题背景及研究意义14-16
• 1.1.1 选题背景14-15
• 1.1.2 研究意义15-16
• 1.2 研究思路和方法16-17
• 1.2.1 研究思路16-17
• 1.3.2 研究方法17
• 1.3 主要内容与分析框架17-18
• 1.4 创新点18-20
• 第二章 商业银行资本管理概述20-32
• 2.1 商业银行资本相关理论概述20-24
• 2.1.1 商业银行资本概念、功能和构成20-21
• 2.1.2 资本管理相关理论概述21-22
• 2.1.3 国内外研究现状22-24
• 2.2 巴塞尔协议综述24-28
• 2.2.1 巴塞尔协议Ⅰ24-25
• 2.2.2 巴塞尔协议Ⅱ25-26
• 2.2.3 巴塞尔协议Ⅲ26-28
• 2.3 基于巴塞尔协议的国内监管准则28-32
• 第三章 XX银行资本管理现状分析32-45
• 3.1 XX银行简介32-33
• 3.2 XX银行资本管理现状33-38
• 3.2.1 XX银行资本充足率情况33-36
• 3.2.2 XX银行采取的资本管理措施36-38
• 3.3 XX银行资本管理存在的不足38-42
• 3.3.1 资本结构不合理,资本补充压力较大39-40
• 3.3.2 自上而下的管理基础仍需进一步夯实40-41
• 3.3.3 资本使用效率仍有进一步提升空间41-42
• 3.4 XX银行资本管理不足产生的原因42-45
• 3.4.1 外部原因42-43
• 3.4.2 内部原因43-45
• 第四章 XX银行资本管理方案设计45-55
• 4.1 多措并举满足最低资本水平要求45-51
• 4.1.1 拓宽资本补充渠道45-46
• 4.1.2 通过战略转型,走资本集约型发展道路46-48
• 4.1.3 建立全面风险管理体系48-50
• 4.1.4 尝试开展资产证券化业务50-51
• 4.2 按照监管要求完善内部资本充足评估程序(ICAAP)51-54
• 4.2.1 压力测试51-52
• 4.2.2 风险评估52-53
• 4.2.3 资本规划53-54
• 4.2.4 内部资本充足评估报告54
• 4.3 增强市场约束,规范信息披露54-55
• 第五章 XX银行资本管理方案效果分析-以资本充足率为例55-61
• 5.1 风险加权资产分析55-59
• 5.1.1 信用风险加权资产分析55-57
• 5.1.2 市场风险加权资产分析57-58
• 5.1.3 操作风险加权资产分析58
• 5.1.4 风险加权资产分析结论58-59
• 5.2 资本净额分析59
• 5.2.1 资本净额分析59
• 5.2.2 资本净额分析结论59
• 5.3 资本充足率分析结论59-61
• 第六章 结束语61-62
• 6.1 研究结论61
• 6.2 研究展望61-62
• 参考文献62-65
• 致谢65-66
• 附件66

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

1 黄建军;杨忠君;;资本约束下城市商业银行经营困境和转型策略[J];国际经济合作;2011年09期

2 谭遥;;《巴塞尔协议》与我国银行资本金管理研究[J];经济与社会发展;2011年12期

3 张守川;;深入理解巴塞尔Ⅲ加快推进商业银行风险管理转型升级[J];金融会计;2011年05期

4 于君;高建华;;商业银行经济资本管理研究进展:国外文献综述及启示[J];生产力研究;2011年11期

5 王兴莹;;商业银行资本管理的现状和商业银行资本补充工具探析[J];时代金融;2013年27期

6 柯斌;;新商业银行资本管理办法推出的背景及对银行间市场的影响[J];债券;2013年03期

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本文编号：1119208