我国上市商业银行资本补充方式及其效果研究

发布时间：2017-11-01 00:12

  本文关键词：我国上市商业银行资本补充方式及其效果研究

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【摘要】：本文以2010-2013年16家上市商业银行的年报数据作为样本,对我国上市商业银行的资本充足率情况、资本补充方式及其资本补充效果进行了研究。首先,本文梳理了上市商业银行资本补充方式的优劣势,分析表明：债权融资进行资本补充的优点在于操作流程更为简单,资本补充见效较快,且操作灵活,能够有效优化商业银行资本结构,而主要缺点在于债权融资不能提高核心资本充足率；股权融资进行资本补充的方式主要优点是能够提高银行核心资本,且在一定程度上能够强化公司治理,而主要缺点是程序复杂,条件严格,资本补充所需的时间较长。然后,以2010-2013年16家上市商业银行的年报数据作为样本对我国上市商业银行的资本补充进行了现状分析,结果表明：我国上市商业银行资本充足水平普遍符合规定；长期次级债作为资本补充方式的次数最多,其次是混合债和可转换债,而公开增发和定向增发的方式则较少被采用。最后,本文采用实证分析方法研究了各资本补充方式对上市商业银行的短期影响和长期影响。研究结果表明,长期次级债、混合资本债、定向增发、可转换债对上市商业银行市场价格短期波动具有正效应,配股对上市商业银行短期市场价格波动具有负效应；从长期影响来看,长期次级债、可转换债对提高上市商业银行资本充足水平具有显著的正作用,但是可转换债可能对上市商业银行运营带来一定的负面影响,混合资本债则可能降低上市商业银行的资本充足水平。定向能有效提高上市商业银行的资产收益和盈利能力。而配股则能够有效提高上市商业银行核心资本充足率。基于本文的研究结果,本文从理性扩张信贷规模、灵活运用债券资本方式、合理组合资本补充工具等三个方面提出了相关建议。
【关键词】：上市商业银行 资本补充方式 资本充足率 资本补充效果
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第1章 绪论11-20
• 1.1 研究背景与意义11-12
• 1.1.1 研究背景11
• 1.1.2 研究意义11-12
• 1.2 文献综述12-17
• 1.2.1 资本充足率的相关研究12-13
• 1.2.2 资本补充方式的相关研究13-15
• 1.2.3 不同资本补充方式的效果研究15-17
• 1.3 研究内容与方法17-19
• 1.3.1 研究内容17-18
• 1.3.2 研究方法18-19
• 1.3.3 研究思路与框架19
• 1.4 创新点19-20
• 第2章 上市商业银行资本补充方式的理论基础20-25
• 2.1 银行资本补充方式介绍及其优劣势分析20-23
• 2.1.1 长期次级债20
• 2.1.2 混合资本债20
• 2.1.3 可转债20-21
• 2.1.4 定向增发21
• 2.1.5 配股21
• 2.1.6 公开增发21
• 2.1.7 各资本补充方式优劣势21-23
• 2.2 资本补充对上市商业银行影响的理论分析23-24
• 2.2.1 资本补充对上市商业银行短期影响的理论分析23
• 2.2.2 资本补充对上市银行长期影响的理论分析23-24
• 2.3 小结24-25
• 第3章 上市商业银行资本补充方式现状25-37
• 3.1 上市商业银行资本充足现状比较分析25-29
• 3.1.1 上市商业银行资本充足整体情况25-26
• 3.1.2 上市商业银行资本充足比较分析26-29
• 3.2 上市商业银行资本补充方式现状比较分析29-33
• 3.2.1 上市商业银行的资本补充方式选择29-31
• 3.2.2 上市商业银行上市后的资本补充规模比较分析31-33
• 3.3 上市商业银行资本补充决策现状分析33-35
• 3.3.1 上市商业银行资本补充决策动力33-34
• 3.3.2 上市商业银行资本补充方式抉择34-35
• 3.4 小结35-37
• 第4章 上市商业银行不同资本补充方式的效果研究37-47
• 4.1 不同资本补充方式对上市商业银行短期效果分析37-41
• 4.1.1 研究方法37
• 4.1.2 短期效果实证研究结果分析37-41
• 4.2 不同资本补充方式对上市商业银行的长期效果分析41-46
• 4.2.1 实证模型构建41-43
• 4.2.2 长期影响结果分析43-46
• 4.3 小结46-47
• 第5章 我国上市银行资本补充方式选择建议47-50
• 5.1 理性扩张信贷规模47
• 5.2 灵活运用债券资本补充方式47-48
• 5.3 合理组合资本补充工具48
• 5.4 城市商业银行可适当增加定向增发补充资本48-50
• 结论50-52
• 参考文献52-55
• 致谢55-56
• 附表1 样本数据56-57

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前9条

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本文编号：1124387