基于KLR模型的我国股市系统性风险预警研究

发布时间：2017-11-01 04:31

  本文关键词：基于KLR模型的我国股市系统性风险预警研究

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【摘要】：本文以我国股市的系统性风险为研究对象,应用货币危机研究的经典模型——KLR模型对影响我国股市系统性风险的宏观、中观、微观等因素进行了分析,得到了一系列敏感的预警指标(包括CPI、PPI、道琼斯指数、市场整体市盈率等9个指标),构建了NSR综合预警指数,并通过实证分析验证了其可靠性。
【作者单位】： 同济大学经济与管理学院;
【关键词】： 系统性风险 风险预警 KLR模型 股票市场
【基金】：国家自然科学基金面上项目(编号:71273190) 国家社科基金重大项目(编号11&ZD139) 教育部人文社科研究规划项目(编号:10YJA790196)的部分研究成果
【分类号】：F832.5;F224
【正文快照】： 一、引言2007年4月2日,伴随着美国第二大次级抵押贷款机构“新世纪金融公司”宣布申请破产保护的公告,一场影响全球的金融危机爆发,给全球经济带来极其严重且影响深远的灾难。全球股市出现持续性的暴跌,我国股市也深受其累,上海证券交易所股票价格综合指数(简称“上证综指”)

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