利率市场化对我国商业银行利率风险影响的实证研究

发布时间：2017-11-02 15:17

  本文关键词：利率市场化对我国商业银行利率风险影响的实证研究

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【摘要】：利率市场化改革是宏观调控的重要手段,也是深化金融改革的核心内容之一。在改革背景下,商业银行的经营环境也不断的变化着,这将给商业银行的经营带来巨大的风险。目前,我国利率市场化的进程已进入最后阶段,存款保险制度草案的出台进一步体现了国务院和人民银行对于利率市场化改革的决心,为利率市场化的最终完成提供了重要保障。然而在改革过程中,如何根据银行自身规模和经营特点合理地制定管理利率风险的政策是银行业在这个过程中需要面对的关键问题,也是我国利率市场化改革成果的重要评价标准。本文试图在分析利率市场化改革对于整个银行业影响的基础上,按照银行的不同规模选取两类商业银行进行对比分析,选取两类不同规模的商业银行的经营数据,通过数据对比,结合其自身的特点综合经济发展的大背景,分析其各自面对的利率风险的差异,并总结出两种不同类型的商业银行在利率市场化改革中的风险暴露程度,并得出结论。最后对我国不同类型的商业银行利率风险管理及利率市场化中的对策提出建议。利率市场化改革是一个复杂而长期的过程,尤其对于发展中国家来说,想要推进利率市场化更具有复杂性和风险性,因为其金融发展对货币管理当局的依赖程度很高,开放式的改革更须采取科学的方式。因此,对国有商业银行利率风险的深入研究具有重要的理论价值和现实意义。
【关键词】：利率市场化 利率风险 VaR 利率敏感性缺口法
【学位授予单位】：首都经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.2
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1.引言8-10
• 1.1 研究背景及目的8-9
• 1.2 研究方法9-10
• 2.文献综述10-16
• 2.1 利率市场化相关理论研究10-11
• 2.2 商业银行利率风险的相关研究11-14
• 2.2.1 国外相关研究11-13
• 2.2.2 国内相关研究13-14
• 2.3 不同规模商业银行利率风险的比较研究14-16
• 3.利率市场化背景下我国商业银行的利率风险16-23
• 3.1 利率市场化条件下利率风险对商业银行的影响16-19
• 3.1.1 我国商业银行利率风险背景16-17
• 3.1.2 利率市场化下商业银行利率风险的成因17
• 3.1.3 我国商业银行利率风险的分类17-19
• 3.2 商业银行利率风险度量方法的比较分析19-23
• 3.2.1 利率敏感性缺.分析法19-20
• 3.2.2 持续期分析法20-22
• 3.2.3 VaR模型22-23
• 4.利率市场化下利率风险的实证分析23-38
• 4.1 利率市场化对商业银行总体利率风险影响的分析23-30
• 4.1.1 数据的检验24-27
• 4.1.2 同业拆借市场的波动性分析27-30
• 4.1.3 本节小结30
• 4.2 利率市场化对我国商业银行利率风险的比较分析30-36
• 4.2.1 利率波动阶段(2008 2009年)的利率风险比较32-33
• 4.2.2 利率上升阶段(2010 2013年)的利率风险比较33-35
• 4.2.3 利率风险平均水平(2008 2013年)的比较35-36
• 4.2.4 本节小结36
• 4.3 实证小结36-38
• 5.利率市场化下利率风险的管理建议38-43
• 5.1 针对国有商业银行主体建议38-40
• 5.1.1 建立和完善以利率风险管理为中心的资产负债管理38-39
• 5.1.2 形成多元化业务发展模式39-40
• 5.1.3 采用建立利率风险管理信息系统40
• 5.2 针对商业银行利率风险管理外部环境的建议40-41
• 5.3 中大型商业银行与中小型商业银行利率风险管理的侧重点41-43
• 5.3.1 大型商业银行应加强以利率风险管理为核心的资产负债管理41
• 5.3.2 中小商业银行应完善利率风险管理体系41-43
• 结论43-44
• 参考文献44-46
• 致谢46-47

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 肖欣荣;伍永刚;;美国利率市场化改革对银行业的影响[J];国际金融研究;2011年01期

2 李春红;董晓亮;;我国商业银行利率风险管理的实证研究[J];华东经济管理;2012年04期

3 刘东庆;;浅论推进中国利率市场化[J];经济研究导刊;2012年03期

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本文编号：1132086