信用风险、信息与协调

发布时间：2017-12-16 22:08

  本文关键词：信用风险、信息与协调

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【摘要】：金融机构的短期债券同时被大小两种债权人持有。信用风险由流动性不足风险和破产风险组成。我们建立了一个同时包含大小两种债权人的模型来研究大的债权人、短期债券比例与市场流动性如何影响信用风险。模型的结果显示:(1)提高大的债权人的信息准确度可以让小的债权人更愿意继续借贷,因此降低了流动性不足风险;(2)短期债券比例的提高会增加流动性不足风险,也就增加了总的信用风险;(3)市场流动性越强,流动性不足风险就越小。
【作者单位】： 西南财经大学经济与管理研究院;
【基金】：西南财经大学211科研项目的经费支持
【分类号】：F830.91;F224
【正文快照】： 一、引言2007—2008年的金融危机突出了债权人续债协调失败对信用风险的影响。近年来,商业银行、投资银行、其他类似金融机构等越来越多地依靠短期债务进行融资,如商业票据、商业回购等。这种融资方式部分满足了金融机构持有长期风险资产的资金需求。然而由于债权人之间可能

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10 郭琳R，

本文编号：1297637