商业银行资本缓冲周期性的非对称效应——以美国为例

发布时间：2017-12-18 07:34

  本文关键词：商业银行资本缓冲周期性的非对称效应——以美国为例

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【摘要】：Basel Ⅲ首次提出将资本缓冲作为逆周期监管的备选工具,但并未说明逆周期政策实施的时机。实施逆周期监管,需要根据资本缓冲周期性在经济周期不同阶段的表现来确定时机,这样才能起到熨平经济波动的目的。基于美国商业银行1996-2010年的季度数据对资本缓冲在经济周期不同阶段的表现进行的分析,发现整体上资本缓冲并没有明显的周期性,但在经济上行期具有显著的顺周期性,在下行期呈现一定的逆周期性,因此,资本缓冲周期性在不同阶段表现出非对称效应。这些研究结论对于中国商业银行的监管改革提供了经验支持。
【作者单位】： 南开大学经济学院金融系;
【基金】：国家社会科学基金重大攻关项目(09&ZD037) 国家自然科学基金项目(71272183;71172066) 南开大学基本科研业务费专项资金项目(NKZXB1147)
【分类号】：F224;F837.12;F832.33
【正文快照】： 一、引言2008年金融危机之后,银行资本缓冲的周期性成为学界和业界讨论的热点之一。在新一轮的金融监管改革浪潮中,银行资本监管制度也被纳入改革框架之中。其中,Basel III提出,除了提高银行最低资本要求以外,还要保留2.5%的资本缓冲,以便在面临压力时可以吸收损失、降低风险

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中国期刊全文数据库 前4条

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本文编号：1303382