同业拆借视角下银行业流动性风险传染效应研究

发布时间：2018-01-08 04:05

  本文关键词：同业拆借视角下银行业流动性风险传染效应研究　出处：《湖南社会科学》2013年05期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：银行间同业拆借市场是流动性风险传染的重要渠道,其市场结构健全与否关系到金融体系的稳健程度。本文采用压力测试方法对我国银行间同业市场上分类交易商之间的流动性风险传染效应进行了研究,结果发现:大规模流动性冲击会导致流动性风险蔓延和同业市场交易量萎缩,但在小规模流动性冲击下,风险具有收敛性。这表明我国同业市场具有一定程度的稳定性,但监管部门有必要对系统重要性银行实施更为审慎的流动性风险监管。
[Abstract]:The inter - bank interbank borrowing market is an important channel for liquidity risk infection , and its market structure is robust . The paper studies the contagion effect of liquidity risk among the classified dealers in our country ' s interbank market by using pressure test method .

【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;湖南大学;
【基金】：国家自然科学基金项目“基于宏观审慎监管的我国银行业压力测试研究”(项目编号:71073048) 教育部博士点基金博导类项目“基于系统性风险防范的银行业监管制度研究”(项目编号:20110161110023)
【分类号】：F832.2
【正文快照】： 一、同业市场流动性风险传染的机理分析银行间同业拆借市场将参与流动性头寸交易的成员连结成一个网络,在该网络中,银行之间相互拆借资金来平衡自身流动性。根据Allen和Gale(2000)设计的风险传染模型,其将同业拆借市场的相关分析框架建立在三期t=0,1,2、单一商品、短期流动性

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1395528