上证指数和交易量波动的网络动力学模型

发布时间：2018-01-12 08:21

  本文关键词：上证指数和交易量波动的网络动力学模型　出处：《东北大学学报(自然科学版)》2010年10期 　论文类型：期刊论文

  更多相关文章： 证券指数 交易量 复杂网络 价量波动 拓扑结构

【摘要】：运用粗粒化和符号化方法,根据上证指数和市场交易量数据,构建不同时期的证券市场价量网络.分析网络的拓扑结构特征,结果表明,上海证券市场存在具有较好统计稳定性的价量波动模式;网络节点出度分布的幂律形式表明市场存在少量的具有较大影响力的价量波动模式,大部分价量波动模式的影响力较小;市场的主要价量波动在不同时期呈现不同的模式,市场的价量行为具有复杂性和不可预测性.
[Abstract]:Based on the data of Shanghai Stock Exchange Index and market trading volume, the paper constructs the securities market price network in different periods by means of coarse granulation and symbolization. The topological characteristics of the network are analyzed and the results show that. Shanghai stock market has a good statistical stability of price volatility model; The power law form of network node outlier distribution indicates that there are a few price volatility modes with great influence in the market, and most of the price volatility modes have less influence. The main price fluctuation of the market presents different patterns in different periods, and the price behavior of the market is complex and unpredictable.
【作者单位】： 东北大学工商管理学院;沈阳化工大学经济管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70871022) 教育部人文社会科学研究项目(09YJC630029) 中国博士后科学基金资助项目(20100471460) 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(N090406009)
【分类号】：F830.9
【正文快照】： 从本质上看,证券市场是一个复杂系统[1].证券市场内部存在大量微观单元及其非线性相互作用,共同促成了证券价格(市场指数)的复杂宏观波动模式.对这些宏观波动模式的理解将有助于进一步深入研究金融复杂系统的其他行为.证券市场交易数据种类繁多,数量浩大.运用适当的建模方法

【共引文献】

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本文编号：1413454